Betavexity - Betavexity
 | Эта статья требует внимания эксперта в области финансов и инвестиций. (Сентябрь 2009 г.) |
В инвестиционном анализе бетавекситность это форма выпуклость[1] это характерно для бета-коэффициент[2] из длиннохвостый инвестиции (т.е. риск смертности). По своей природе он похож на выпуклость облигации или же гамма которые представлены в финансовых продуктах, таких как облигации или же опции но характерен для портфелей, воспроизводящих индексы с более короткими сроками погашения.
Инвестиционный горизонт
Некоторые инвесторы, такие как страховые компании, имеют более долгосрочные инвестиционные горизонты, чем хедж-фонды, которые позволяют инвестировать в активы с более длительным сроком погашения. В результате эти инвесторы могут инвестировать в активы, которые имеют неотъемлемый компонент доходности, связанный с динамикой срока инвестиций.