CME SPAN - CME SPAN

В Стандартный портфельный анализ рисков, или же ОХВАТЫВАТЬ, это система для расчета поле требования для фьючерсы и опции по фьючерсам. Он был разработан Чикагская товарная биржа в 1988 г.

SPAN - это метод маржирования портфеля, использующий сеточное моделирование. Он вычисляет вероятные убытки по набору позиций по производным финансовым инструментам (также называемым портфелем) и устанавливает это значение в качестве начальной маржи, выплачиваемой фирмой, владеющей портфелем. Таким образом, SPAN обеспечивает смещения между коррелированными позициями и повышает эффективность маржи.

внешняя ссылка