Направленная симметрия (временной ряд) - Directional symmetry (time series)

В статистический анализ из Временные ряды И в обработка сигнала, направленная симметрия статистическая мера модель способность предсказывать направление изменений, положительных или отрицательных, Временные ряды от одного периода времени к другому.

Определение

Учитывая временной ряд ${ displaystyle t}$ с участием ценности ${ displaystyle t_ {i}}$ во время ${ Displaystyle я = 1, ldots, п}$ и модель, которая делает прогнозы для этих значений ${ displaystyle { hat {t}} _ {i}}$ , то статистика направленной симметрии (ДС) определяется как

{ displaystyle operatorname {DS} (t, { hat {t}}) = { frac {100} {n-1}} sum _ {i = 2} ^ {n} d_ {i},}

{ displaystyle d_ {i} = { begin {cases} 1, & { text {if}} (t_ {i} -t_ {i-1}) ({ hat {t}} _ {i} - { hat {t}} _ {i-1})> 0 0, & { text {else}}. end {cases}}}

Интерпретация

Статистика DS дает процент случаев, в которых знак изменения значения от одного периода времени к следующему одинаков как для фактического, так и для прогнозируемого временного ряда. Статистика DS - это мера эффективности модели при прогнозировании направления изменений стоимости. Дело ${ displaystyle DS = 100 \%}$ будет означать, что модель идеально предсказывает направление изменения временного ряда от одного периода времени к другому.

Смотрите также

Статистические финансы

Примечания и ссылки

Дроссу, Раду и Зоран Обрадович. «Анализ данных INFFC: нижние границы и рекомендации по проектированию стендов». Вычислительный интеллект для финансового инжиниринга (CIFEr), 1997., Труды IEEE / IAFE 1997. IEEE, 1997.
Лоуренс, А. Дж., "Направленность и обратимость во временных рядах", Международный статистический обзор, 59 (1991), 67–79.
Тай, Фрэнсис Э.Х. и Лицзюань Цао. «Применение машин опорных векторов в прогнозировании финансовых временных рядов». Омега 29.4 (2001): 309–317.
Сюн, Тао, Юкунь Бао и Чжунъи Ху. «За пределами прогнозирования на один шаг вперед: оценка альтернативных моделей прогнозирования цен на сырую нефть на несколько шагов вперед». Экономика энергетики 40 (2013): 405–415.