Квадратурная формула Гаусса – Кронрода - Gauss–Kronrod quadrature formula

В Квадратурная формула Гаусса – Кронрода является адаптивный метод за численное интегрирование. Это вариант Квадратура Гаусса, в котором точки оценки выбираются таким образом, чтобы точное приближение можно было вычислить путем повторного использования информации, полученной при вычислении менее точного приближения. Это пример того, что называется вложенное квадратурное правило: для одного и того же набора точек оценки функции у него есть два квадратурных правила, одно более высокого порядка и одно низшего порядка (последнее называется встроенный правило). Разница между этими двумя приближениями используется для оценки ошибки вычисления интегрирования.

Эти формулы названы в честь Александр Кронрод, который изобрел их в 1960-х, и Карл Фридрих Гаусс.

Описание

Проблема численного интегрирования состоит в приближении определенных интегралов вида

${displaystyle int _{a}^{b}f(x),dx.}$

Такие интегралы можно аппроксимировать, например, выражением п-точка Квадратура Гаусса

${displaystyle int _{a}^{b}f(x),dxapprox sum _{i=1}^{n}w_{i}f(x_{i}),}$

куда ш_я, Икс_я являются веса и точки, в которых нужно оценить функцию ж(Икс).

Если интервал [а, б] подразделяется, точки оценки Гаусса новых подынтервалов никогда не совпадают с предыдущими точками оценки (за исключением средней точки для нечетного числа точек оценки), и, таким образом, подынтегральное выражение должно оцениваться в каждой точке. Формулы Гаусса – Кронрода являются расширением квадратурных формул Гаусса, полученных путем добавления ${displaystyle n+1}$ указывает на ${displaystyle n}$-направить правило таким образом, чтобы результирующее правило было в порядке ${displaystyle 3n+1}$ (Лори (1997, п. 1133); соответствующее правило Гаусса имеет порядок ${displaystyle 2n-1}$). Эти дополнительные очки - нули Полиномы Стилтьеса. Это позволяет вычислять оценки более высокого порядка при повторном использовании значений функций оценки более низкого порядка. Разница между квадратурным правилом Гаусса и его расширением Кронрода часто используется в качестве оценки ошибки аппроксимации.

Пример

Популярный пример объединяет 7-балльное правило Гаусса с 15-балльным правилом Кронрода (Каханер, Молер и Нэш 1989, §5.5). Поскольку точки Гаусса включены в точки Кронрода, требуется всего 15 оценок функций.

(G7, K15) на [−1,1]

Узлы Гаусса		Вес
±0.94910 79123 42759	∗	0.12948 49661 68870
±0.74153 11855 99394	∗	0.27970 53914 89277
±0.40584 51513 77397	∗	0.38183 00505 05119
0.00000 00000 00000	∗	0.41795 91836 73469
Кронрод узлы		Вес
±0.99145 53711 20813		0.02293 53220 10529
±0.94910 79123 42759	∗	0.06309 20926 29979
±0.86486 44233 59769		0.10479 00103 22250
±0.74153 11855 99394	∗	0.14065 32597 15525
±0.58608 72354 67691		0.16900 47266 39267
±0.40584 51513 77397	∗	0.19035 05780 64785
±0.20778 49550 07898		0.20443 29400 75298
0.00000 00000 00000	∗	0.20948 21410 84728

Затем интеграл оценивается по правилу Кронрода ${displaystyle K15}$ а ошибку можно оценить как ${displaystyle |G7-K15|}$.

Паттерсон (1968) показал, как найти дальнейшие расширения этого типа, Писсенс (1974) Ошибка harvtxt: цель отсутствует: CITEREFPiessens1974 (помощь) и Монегато (1978) предложил улучшенный алгоритмы, и, наконец, наиболее эффективный алгоритм был предложен Лори (1997). Коэффициенты четверной точности (34 десятичных знака) для (G7, K15), (G10, K21), (G15, K31), (G20, K41) и других вычисляются и табулируются.^[1]

Реализации

Подпрограммы для квадратур Гаусса – Кронрода предоставляются КВАДПАК библиотека, Научная библиотека GNU, то Цифровые библиотеки NAG, р,^[2] и C ++ библиотека Способствовать росту.^[3]

Смотрите также

• Квадратура Кленшоу – Кертиса, еще одно вложенное квадратурное правило с аналогичной точностью

Примечания

1. Павел Голобородько (07.11.2011). "Квадратурные узлы Гаусса-Кронрода и веса". Получено 2016-01-15.
2. «R: интеграция одномерных функций». Документация R. Получено 14 декабря 2019.
3. Томпсон, Ник; Мэддок, Джон. "Квадратура Гаусса-Кронрода". boost.org. Получено 24 декабря 2017.

Рекомендации

• «Квадратурная формула Гаусса – Кронрода», Энциклопедия математики, EMS Press, 2001 [1994]
• Каханер, Дэвид; Молер, Клив; Нэш, Стивен (1989), Численные методы и программное обеспечение, Прентис – Холл, ISBN  978-0-13-627258-8
• Кронрод Александр Семенович (1965), Узлы и веса квадратурных формул. Шестнадцатиместные столы, Нью-Йорк: Бюро консультантов (Авторизованный перевод с русского)
• Писсенс, Роберт; де Донкер-Капенга, Элиза; Уберхубер, Кристоф В.; Каханер, Дэвид К. (1983), QUADPACK, пакет подпрограмм для автоматической интеграции, Springer-Verlag, ISBN  978-3-540-12553-2 (Справочное руководство для QUADPACK)
• Паттерсон, Томас Н. Л. (1968), "Оптимальное добавление точек к квадратурным формулам", Математика. Comput., 22 (104): 847–856 и C1 – C11, Дои:10.2307/2004583, JSTOR  2004583. Опечатка в Математика. Comput. 23: 892.
• Писсенс, Роберт; Брандерс, Мария (1974), "Замечание об оптимальном добавлении абсцисс к квадратурным формулам Гаусса и Лобатто", Математика вычислений, 28 (125): 135–139, Дои:10.2307/2005820, JSTOR  2005820
• Монегато, Джованни (1978), "Некоторые замечания по построению расширенных квадратурных правил Гаусса", Математика вычислений, 32 (141): 247–252, Дои:10.2307/2006272, JSTOR  2006272
• Лори, Дирк (1997), «Расчет квадратурных правил Гаусса-Кронрода». Математика вычислений Американского математического общества, 66 (219): 1133–1145, Дои:10.1090 / s0025-5718-97-00861-2

внешняя ссылка

• QUADPACK (часть SLATEC), исходный код [1]. QUADPACK - это набор алгоритмов в Фортран, для численного интегрирования на основе правил Гаусса-Кронрода. SLATEC (в Netlib ) - большая общедоступная библиотека для числовых вычислений.
• Исходный код ALGLIB на C #, C ++, Delphi и Visual Basic