Гинденбург Омен - Hindenburg Omen

В Гинденбург Омен был предложен технический анализ узор, названный в честь Гинденбургская катастрофа от 6 мая 1937 года. Создан Джим Миекка, который считал, что это предвещает крах фондового рынка.[1]

История

Теория в значительной степени основана на логическом индексе высокого и низкого уровня Нормана Дж. Фосбака (HLLI).[2] Значение HLLI - это меньшее из новых максимумов или новых минимумов NYSE, деленное на количество проданных выпусков NYSE, сглаженное соответствующим экспоненциальная скользящая средняя. Сама теория была продвинута Джимом Миеккой.[3]

Механика

Шаблон работает на комбинации технический факторы, которые пытаются измерить здоровье NYSE и, в более широком смысле, фондовый рынок в целом. Цель индикатора - сигнализировать о повышенной вероятности крах фондового рынка.

Обоснование этого состоит в том, что при «нормальных условиях» значительное количество акций может либо новые годовые максимумы или же новые годовые минимумы, но не то и другое одновременно. Поскольку здоровый рынок обладает определенной степенью однородности, будь то рост или падение, одновременное присутствие множества новых максимумов и минимумов может сигнализировать о проблемах.

Теоретически это применимо к любой бирже.

Критерии включают:

  1. Ежедневное количество NYSE новые 52-недельные максимумы и дневное количество новых 52-недельных минимумов обе больше порога (предлагается на уровне 2,8%)
  2. Индекс NYSE больше по стоимости, чем он был 50 торговых дней назад - 50-дневная скорость изменения (ROC) должна быть положительной. Первоначально это выражалось как рост за 10 недель скользящая средняя, но новое правило более актуально для ежедневных данных, используемых для анализа новых максимумов и минимумов.

Как правило, чем короче временные рамки, в которых возникают перечисленные выше условия, и чем большее количество условий наблюдается в эти временные рамки, тем сильнее эффект ». Если несколько (но не все) условий повторно наблюдаются в течение нескольких недель, это более сильный индикатор, чем все условия, наблюдаемые только один раз в течение 30-дневного периода.[4]

Смотрите также

  • VIX, Индекс волатильности рынка опционов Чикаго

Рекомендации

  1. ^ Руссолилло, Стивен (23 августа 2010 г.). "Да, народ, Гинденбург Омен снова споткнулся". Журнал "Уолл Стрит.
  2. ^ Фосбэк, Норман (1979). «20». Логика фондового рынка. ISBN  0-917604-48-2.
  3. ^ Моррис, Грегори (2005). Полное руководство по индикаторам ширины рынка: как анализировать и оценивать направление и силу рынка, п. 219. McGraw-Hill. ISBN  0-07-144443-2.
  4. ^ Инвестопедия Въезд в Гинденбург Omen