Тест независимости Хёффдингса - Hoeffdings independence test - Wikipedia

В статистика, Тест независимости Хёффдинга, названный в честь Василий Хёффдинг, это тест, основанный на измерении отклонения от независимости населения

куда это совместная функция распределения двух случайных величин, и и их предельное распределение функции. Хоффдинг получил объективный оценщик из что можно использовать для проверки независимость, и является последовательный для любого непрерывного альтернатива. Тест должен применяться только к данным, полученным из непрерывное распространение, поскольку имеет дефект для прерывистого , а именно, что он не обязательно равен нулю, когда .

Недавняя статья[1] описывает как вычисление версии этой меры на основе выборки для использования в качестве тестовой статистики, так и вычисление нулевого распределения этой тестовой статистики.

Смотрите также

Примечания

Основные источники

  • Василий Хёффдинг, Непараметрический тест независимости, Анналы математической статистики 19: 293–325, 1948. (JSTOR )
  • Холландер и Вулф, Непараметрические статистические методы (раздел 8.7), 1999. Wiley.