Джон К. Халл - John C. Hull

О других людях по имени Джон Халл см. Джон Халл (значения).
Джон К. Халл
Альма-матерКрэнфилдский университет, Англия (Кандидат наук)
Ланкастерский университет, Англия (MA)
Кембриджский университет, Англия (BA & MA)
ИзвестенМодель Hull-White
Опции связанные публикации
Награды1999, IAFE Финансовый инженер года[1][2]
Научная карьера
ПоляФинансы
Финансовое проектирование
Математические финансы
Производные
Управление рисками
УчрежденияУниверситет Торонто, Канада
Йоркский университет, Канада
Крэнфилдская школа менеджмента, Англия

Джон К. Халл является профессором Производные и Управление рисками на Школа менеджмента Ротмана на Университет Торонто.[3][4]

Он уважаемый исследователь в академической сфере. количественное финансирование (см., например, Модель Hull-White ) и является автором двух книг по производным финансовым инструментам, которые являются широко используемыми текстами для практиков на рынке: «Опционы, фьючерсы и другие производные инструменты».[5] и «Основы фьючерсных и опционных рынков».[6] Он также написал «Управление рисками и финансовые институты» и «Машинное обучение в бизнесе: введение в мир науки о данных».

Он изучал математику в Кембриджский университет (Б.А. & М.А. ) и имеет степень магистра в Исследование операций из Ланкастерский университет и докторскую степень. в Финансы из Крэнфилдский университет. В 1999 году он был удостоен награды «Финансовый инженер года» от Международная ассоциация финансовых инженеров. Он также получил множество наград в области преподавания, в том числе престижную награду Northrop Frye от Университета Торонто.[7]

У него есть сыновья-близнецы по имени Питер и Дэвид, а также жена по имени Мишель.

Избранные публикации

  • Подход нейронной сети к пониманию предполагаемых движений волатильности »Quantitative Finance, 2020, готовится к печати (с Джеем Цао и Джеки Ченом)
  • Долгосрочное финансирование »Журнал инвестиционного менеджмента, 17, 4, 2019: 1-33 (с Эндрю Ло и Роджером Штайном)
  • Деревья процентных ставок: расширения и приложения, количественные финансы, 18, 7 (2018): 1199-1209 (с Аланом Уайтом)
  • Оптимальное дельта-хеджирование для опционов, Journal of Banking and Finance, 82 (сентябрь 2017 г.): 180-190 (с Аланом Уайтом)
  • Обобщенная процедура построения деревьев для краткосрочной ставки и ее применение для определения функций предполагаемой рыночной волатильности, Quantitative Finance, 15,3 (2015): 443-454 (с Аланом Уайтом)
  • Обеспечение и кредитные вопросы при ценообразовании производных финансовых инструментов, Journal of Credit Risk, 10, 3 (2014): 3-28
  • Риск траншей по ипотеке; с Аланом Уайтом; Журнал финансовых аналитиков; Выпуск: 66, 5; 2010; Страницы: 54-67
  • Оценка корреляционно-зависимых кредитных деривативов с использованием структурной модели; с Мирелой Предеску и Аланом Уайтом; Журнал кредитных рисков; Выпуск: 6, 3; 2010 г.
  • Внебиржевые деривативы и централизованный клиринг: можно ли проводить все операции; Джон Халл; Обзор финансовой стабильности; Выпуск: июль; 2010; Страницы: 71-80
  • Улучшенная модель подразумеваемой копулы и ее применение к оценке индивидуальных траншей CDO; с Аланом Уайтом; Журнал инвестиционного менеджмента; Выпуск: 8, 3; 2010; Страницы: 11-31
  • оценка корреляционно-зависимых кредитных деривативов; Джон Халл, мирела Предеску и Алан Уайт; Журнал кредитных рисков; Выпуск: 6 (3); 2010; Страницы: 99-132
  • Кредитный кризис 2007 года: что пошло не так? Почему? Какие уроки можно извлечь ?; Джон Халл; Журнал кредитных рисков; Выпуск: 5, 2; 2009; Страницы: 3-18
  • Динамические модели кредитного риска портфеля; с Аланом Уайтом; Журнал производных финансовых инструментов; Выпуск: 15, 4; 2008; Страницы: 9-28

Рекомендации

  1. ^ «Архив событий IAFE, награды». Архивировано из оригинал на 2007-05-27. Получено 2007-06-21.
  2. ^ Финнеган, Джим. «IAFE проводит ежегодный праздничный ужин». Новости финансового инжиниринга. Получено 2007-06-21.
  3. ^ «Университет Торонто, Школа менеджмента Ротмана, страница профиля преподавателя: Джон К. Халл». Архивировано из оригинал на 2016-03-03. Получено 2007-06-21.
  4. ^ "Брошюра по программе магистра финансов Ротмана" (PDF). Школа менеджмента Джозефа Л. Ротмана, Университет Торонто. Получено 2007-06-21.
  5. ^ http://www.rotman.utoronto.ca/~hull/ofod/
  6. ^ «404Handler». Rotman.utoronto.ca. Получено 2014-02-01.
  7. ^ "Джон К. Халл - CST".

внешняя ссылка