Марк Йор - Marc Yor

Марк Йор
Марк Йор.jpg
Родился(1949-07-24)24 июля 1949 г.
Умер9 января 2014 г.(2014-01-09) (64 года)
Париж, Франция
НациональностьФранцузский
Альма-матерEcole normale supérieure de Cachan
ИзвестенПрекрасные свойства Броуновское движение, Бесселевские процессы, Леви процессы
НаградыПремия Гумбольдта
Научная карьера
ПоляМатематика
УчрежденияУниверситет Парижа VI
ДокторантПьер Приуре
Докторанты

Марк Йор (24 июля 1949 - 9 января 2014) был французским математиком, известным своими работами по случайные процессы, особенно свойства семимартингалы, Броуновское движение и другие Леви процессы, то Бесселевские процессы, и их приложения к математические финансы.

Задний план

Йор был профессором[1] на Университет Парижа VI в Париже, Франция, с 1981 года до своей смерти в 2014 году.

Он был лауреатом нескольких наград, в том числе Премия Гумбольдта,[2] то Приз Монтьона,[3] и был награжден Ordre National du Merite[3] Французской Республикой. Он был членом[3] Французской академии наук, среди его учеников такие известные математики, как Жан-Франсуа Ле Галль[4] и Жан Бертуан.[5]

Он умер 9 января 2014 года в возрасте 64 лет.[3]

Список используемой литературы

Книги

  • Йор, М. (1992). Некоторые аспекты броуновского движения. Часть I. Некоторые специальные функции. Birkhäuser.
  • Йор, М. (1997). Некоторые аспекты броуновского движения. Часть II: Некоторые недавние проблемы с мартингейлом. Birkhäuser.
  • Ревуз, Д. и Йор, М. (1999). Непрерывные мартингалы и броуновское движение. Springer.
  • Йор, М. (2001). Об экспоненциальных функционалах броуновского движения и связанных с ним процессов. Springer.
  • Эмери, М., и Йор, М. (ред.). (2002). Вероятность 1967-1980: выбор по теории Мартингейла. Springer.
  • Шомон, Л. и Йор, М. (2003). Упражнения по теории вероятностей: экскурсия от теории меры к случайным процессам с помощью кондиционирования. Издательство Кембриджского университета.
  • Мансуй, Р. и Йор, М. (2006). Случайные времена и расширения фильтрации в броуновской среде. Springer.
  • Мансуй, Р. и Йор, М. (2008). Аспекты броуновского движения. Springer.
  • Ройнетт, Б. и Йор, М. (2009). Наказание за броуновские пути. Springer.
  • Жанблан, М. И Йор, М., Чесни, М. (2009). Математические методы для финансовых рынков. Springer.
  • Профета, К., Ройнетт, Б. и Йор, М. (2010). Цены опционов как вероятности. Springer.
  • Хирш, Ф., Профета, К., Ройнетт, Б. и Йор, М. (2011). Павлины и ассоциированные мартингалы с явными конструкциями. Springer.

Основные документы

  • Йор, М. (2001). Бесселевские процессы, азиатские опционы и бессрочные права. В Экспоненциальные функционалы от броуновского движения и родственных процессов (стр. 63–92). Springer Berlin Heidelberg.
  • Питман Дж. И Йор М. (1997). Двухпараметрическое распределение Пуассона-Дирихле, полученное из устойчивого подчиненного. Анналы вероятности, 25(2), 855-900.
  • Питман Дж. И Йор М. (1982). Разложение мостов Бесселя. Теория вероятностей и смежные области, 59(4), 425-457.

использованная литература

  1. ^ Официальная веб-страница Парижского университета
  2. ^ Ле Галль, Жан-Франсуа; Питман, Джим (15 февраля 2014 г.), "Некролог: Марк Йор 1949–2014", Бюллетень IMS, заархивировано из оригинал 19 октября 2014 г., получено 8 октября, 2014.
  3. ^ а б c d Официальная биография на сайте Французской академии В архиве 2007-12-07 на Wayback Machine
  4. ^ Жан-Франсуа Ле Галль на Проект "Математическая генеалогия"
  5. ^ Жан Бертуан на Проект "Математическая генеалогия"

внешние ссылки