Питер Джекель - Peter Jaeckel - Wikipedia

Питер Джекель (Петер Якель) математик, а также финансовый академик и практик. Он является заместителем руководителя отдела количественных исследований, ВТБ Капитал. Он также преподает в Оксфордский университет. Ранее он был руководителем отдела аналитики кредитных, гибридных, инфляционных и товарных деривативов в компании ABN Amro, а также занимал должности в Nikko Securities, NatWest (Королевский банк Шотландии группа), и Commerzbank Группа разработки продуктов по ценным бумагам. Он автор бестселлер Методы Монте-Карло в финансах (Джон Уайли и сыновья, ISBN  0-471-49741-X). В математике он внес важный вклад в области Последовательности Соболя; в Математические финансы, он сыграл важную роль в развитии Методы Монте-Карло в финансах, а также внес свой вклад, в частности, в Модель рынка LIBOR, и чтобы моделирование волатильности.[1] Якель получил Д. Фил. в Физика из Оксфордский университет в 1995 г.[2]

Рекомендации

  1. ^ «Практика моделей рынка Libor». www.jaeckel.org. Получено 27 ноября 2017.
  2. ^ [1] В архиве 2012-03-02 в Wayback Machine

внешняя ссылка