Сиддхартха Чиб - Siddhartha Chib - Wikipedia

Сиддхартха Чиб
Альма-матерКалифорнийский университет в Санта-Барбаре
Научная карьера
ПоляЭконометрика, статистика
УчрежденияВашингтонский университет в Сент-Луисе
ТезисНекоторые вклады в методы прогнозирования на основе правдоподобия (1985)
Академические консультантыШриниваса Рао Джаммаламадака
Интернет сайтПрограммы.olin.wustl.edu/факультет/ chib/

Сиддхартха Чиб статистик и эконометрист, профессор Эконометрика и статистика на Вашингтонский университет в Сент-Луисе. Его работа в основном Байесовская статистика, эконометрика и Цепи Маркова методы Монте-Карло.

Ключевые документы включают Альберт и Чиб (1993)[1] , который представил подход для модели бинарных и категориальных ответов основан на скрытых переменных, что упрощает байесовский анализ категориальных моделей ответа; Чиб и Гринберг (1995)[2] , что обеспечило вывод Алгоритм Метрополиса-Гастингса от первых принципов, руководства по реализации и расширению до многоблочных версий; Чиб (1995)[3] и Чиб и Желязков (2001)[4] , где разработан новый метод расчета предельного правдоподобия на основе результатов Гиббса и Метрополиса-Гастингса; Карлин и Чиб (1995), которые разработали метод перехода в пространство модели для выбора байесовской модели с помощью методов Монте-Карло цепи Маркова; Чиб (1998)[5] , который представил точечную модель с множественными изменениями, которая оценивается методами Альберта и Чиба (1993)[6] и Чиб (1996)[7] для скрытых марковских процессов; Ким, Шепард и Чиб (1998)[8], который представил эффективный подход к логическому выводу для одномерных и многомерных моделей стохастической волатильности; и Чиб и Гринберг (1998)[9] , который разработал байесовский анализ многомерная пробит модель.

Он также писал о цензурированных ответах Tobit[10] , дискретно наблюдаемые диффузии[11] , одномерные и многомерные процессы ARMA[12], многомерный подсчет ответов, причинный вывод, иерархические модели продольных данных[13], и в Chib, Shin and Simoni (2018)[14] , по байесовскому анализу моделей моментных состояний.

биография

Получил степень бакалавра от Университет Дели в 1979 году. Он получил степень доктора философии. по экономике из Калифорнийский университет в Санта-Барбаре в 1986 г.[15] Его советник был Шриниваса Рао Джаммаламадака.

Почести и награды

Он член Американская статистическая ассоциация (2001),[16] Международное общество байесовского анализа (2012 г.),[17] и Журнал эконометрики.

Избранные публикации

Рекомендации

  1. ^ Альберт, Джим; Чиб, Сиддхартха (июнь 1993 г.). «Байесовский анализ двоичных и полихотомических данных ответа». Журнал Американской статистической ассоциации. 88 (422): 669–679. Дои:10.1080/01621459.1993.10476321. JSTOR  2290350.
  2. ^ Чиб, Сиддхартха; Гринберг, Сиддхартха (1995). «Понимание алгоритма Метрополиса Гастингса» (PDF). Американский статистик. 49: 327–335.
  3. ^ Чиб, Сиддхартха (1995). «Предельная вероятность по результатам Гиббса» (PDF). Журнал Американской статистической ассоциации. 90 (432): 1313–1321. Дои:10.1080/01621459.1995.10476635.
  4. ^ Чиб, Сиддхартха; Елязков, Иван (2001). "Предельная вероятность от результатов Метрополис-Гастингс" (PDF). Журнал Американской статистической ассоциации. 96 (1): 270–281. Дои:10.1198/016214501750332848. S2CID  44046690.
  5. ^ Чиб, Сиддхартха (1998). «Оценка и сравнение множественных моделей точек пересадки». Журнал эконометрики. 86 (2): 221–241. Дои:10.1016 / S0304-4076 (97) 00115-2.
  6. ^ Альберт, Джим; Чиб, Сиддхартха (1993). «Байесовский вывод через выборку Гиббса авторегрессионных временных рядов с учетом марковских средних и дисперсионных сдвигов». Журнал деловой и экономической статистики. 11: 1–15.
  7. ^ Чиб, Сиддхартха (1996). "Расчет апостериорных распределений и модальных оценок в моделях марковской смеси". Журнал эконометрики. 75: 79–97. Дои:10.1016/0304-4076(95)01770-4.
  8. ^ Ким, Санджун; Шепард, Нил; Чиб, Сиддхартха (1998). «Стохастическая волатильность: вывод вероятности и сравнение с моделями ARCH» (PDF). Обзор экономических исследований. 65 (3): 361–393. Дои:10.1111 / 1467-937X.00050.
  9. ^ Чиб, Сиддхартха; Гринберг, Эдвард (июнь 1998 г.). «Анализ многомерных пробит-моделей». Биометрика. 85 (2): 347–361. CiteSeerX  10.1.1.198.8541. Дои:10.1093 / biomet / 85.2.347 - через Oxford Academic.
  10. ^ Чиб, Сиддхартха (1992). «Байесовский вывод в цензурированной регрессионной модели Tobit». Журнал эконометрики. 51 (1–2): 79–99. Дои:10.1016 / 0304-4076 (92) 90030-У.
  11. ^ Элериайн, Ола; Чиб, Сиддхартха; Шепард, Нил (2001). "Вывод правдоподобия для дискретно наблюдаемых нелинейных диффузий". Econometrica. 69 (4): 959–993. Дои:10.1111/1468-0262.00226.
  12. ^ Чиб, Сиддхартха; Гринберг, Эдвард (1994). «Байесовский вывод в регрессионных моделях с ошибками ARMA (p, q)». Журнал эконометрики. 64 (1–2): 183–206. Дои:10.1016/0304-4076(94)90063-9.
  13. ^ Чиб, Сиддхартха; Карлин, Брэдли (1998). «О выборке MCMC в иерархических лонгитюдных моделях». Статистика и вычисления. 9: 17–26. Дои:10.1023 / А: 1008853808677. S2CID  15267509.
  14. ^ Чиб, Сиддхартха; Шин, Минчул; Симони, Анна (2018). «Байесовский анализ и сравнение моделей моментного состояния». Журнал Американской статистической ассоциации. 113 (4): 1656–1668. arXiv:1606.02931. Дои:10.1080/01621459.2017.1358172. S2CID  56211599.
  15. ^ "Факультет". Вашингтонский университет в Сент-Луисе. Получено 24 апреля 2020.
  16. ^ "Список стипендиатов ASA". Американская статистическая ассоциация. Получено 24 апреля 2020.
  17. ^ «Стипендиаты ISBA». Международное общество байесовского анализа. Получено 24 апреля 2020.

внешняя ссылка