Стефан Миттник - Stefan Mittnik
Эта статья поднимает множество проблем. Пожалуйста помоги Улучши это или обсудите эти вопросы на страница обсуждения. (Узнайте, как и когда удалить эти сообщения-шаблоны) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения)
|
Стефан Миттник | |
---|---|
Родившийся | Штайнбах, Гессе | 29 ноября 1954 г.
Национальность | Немецкий |
Учреждение | Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана (LMU Мюнхен) Центр финансовых исследований |
Поле | Эконометрика Финансовая экономика Макроэконометрика |
Альма-матер | Технический университет Берлина (Дипл. Инж.) Университет Сассекса (М.А.) Вашингтонский университет в Сент-Луисе (Кандидат наук.) |
Докторская советник | Эдвард Гринберг |
Взносы | Финансовое моделирование Макроэконометрика |
Стефан Миттник (родился 29 ноября 1954 г.) - немецкий экономист, в настоящее время возглавляет кафедру финансовой эконометрики в Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана. Он член Центр финансовых исследований[1] и известен своей работой над финансовый рынок и моделирование финансовых рисков а также макроэконометрика. Он также является соучредителем немецко-британской Робо-советник Масштабируемый капитал.[2]
биография
Стефан Миттник получил степень в области бизнеса и инженерии в 1981 г. Технический университет Берлина в Германии. Продолжил учебу в Великобритания, получив степень магистра экономики развития в Университет Сассекса, и США, получив докторскую степень. по экономике и прикладной математике от Вашингтонский университет в Сент-Луисе в 1987 г.
После учебы в аспирантуре Миттник преподавал в Университет Стоуни-Брук (1987-1994) и Кильский университет в Германии (1994-2003). С 2003 года он является профессором финансовой эконометрики в Мюнхенском университете Людвига Максимилиана (LMU Munich) в Германии, где в настоящее время он также возглавляет Центр количественного анализа рисков (CEQURA).
Миттник был директором по исследованиям в Институт экономических исследований Ifo,[3] Программа Фулбрайта Заслуженный ученый-германист факультета экономики Вашингтонский университет в Сент-Луисе,[4] Теодор Хойс, профессор Новая школа в Нью-Йорке,[5] член Наблюдательного совета по экономике (Фачколлегиум) Deutsche Forschungsgemeinschaft (Немецкий научный фонд),[6] член научно-консультативного совета Deutsche Bundesbank,[7] входил в редколлегии ряда научных журналов. Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung назвал его одним из самых влиятельных немецких экономистов.[8]
Исследование
Основные исследования Миттника были сделаны в эконометрика, анализ временных рядов, финансы, и управление рисками. Под влиянием Бенуа Мандельброт, который первым критиковал финансовых экономистов за то, что они полагались на нормальное распределение и игнорируя толстые хвосты в доходности активов,[9] он разработал методы для более реалистичного моделирование финансовых рисков, оптимизация портфеля и опционная цена.
Избранные публикации
- Миттник, Стефан и Светлозар Т. Рачев (1993). «Моделирование доходности активов с помощью альтернативных стабильных распределений». Эконометрические обзоры. 12 (3): 261–330. Дои:10.1080/07474939308800266.
- Миттник, Стефан и Питер А. Задрозны (1993). «Асимптотические распределения импульсных откликов, переходных характеристик и дисперсионных разложений оцененных линейных динамических моделей». Econometrica. 61 (4): 857–870. Дои:10.2307/2951765. JSTOR 2951765.
- Миттник, Стефан и Филипп А. Браун (1993). «Ошибочные спецификации в векторных авторегрессиях и их влияние на структурные импульсные отклики и разложения дисперсии». Журнал эконометрики. 59 (3): 319–341. Дои:10.1016/0304-4076(93)90029-5.
- Рачев, Светлозар Т. и Стефан Миттник. (2000). Стабильное паретианское моделирование в финансах. Чичестер: Вайли. ISBN 978-0-471-95314-2.
- Миттник, Стефан, Марк С. Паолелла и Светлозар Т. Рачев (2002). «Стационарность устойчивых энергетических процессов - GARCH». Журнал эконометрики. 106: 97–107. Дои:10.1016 / s0304-4076 (01) 00089-6.CS1 maint: несколько имен: список авторов (связь)
- Миттник, Стефан и Торстен Нойманн (2003). «Свидетельства временных рядов по гипотезе нелинейности государственных расходов». Экономический запрос. 41 (4): 531–554. Дои:10.1093 / ei / cbg028.
- Хаас, Маркус, Стефан Миттник и Марк С. Паолелла (2004). «Новый подход к моделям GARCH с марковским переключением». Журнал финансовой эконометрики. 2 (4): 493–530. Дои:10.1093 / jjfinec / nbh020.CS1 maint: несколько имен: список авторов (связь)
- Кестер, Кейт, Стефан Миттник и Марк С. Паолелла (2006). «Предсказание риска: сравнение альтернативных стратегий». Журнал финансовой эконометрики. 4: 53–89. Дои:10.1093 / jjfinec / nbj002.CS1 maint: несколько имен: список авторов (связь)
- Доганоглу, Токер, Кристоф Харц и Стефан Миттник (2007). «Оптимизация портфеля, когда факторы риска меняются условно и сильно не учитываются». Вычислительная экономика. 29 (3–4): 333–354. Дои:10.1007 / s10614-006-9071-1.CS1 maint: несколько имен: список авторов (связь)
- Миттник, Стефан, Николай Робинзонов и Мартин Шпиндлер (2015). «Волатильность фондового рынка: определение основных факторов и характера их воздействия». Журнал "Банковское дело и финансы". 58: 1–14. Дои:10.1016 / j.jbankfin.2015.04.003.CS1 maint: несколько имен: список авторов (связь)
- Ким, Янг Шин, Джесон Ли, Стефан Миттник, Джихо Пак (2015). «Ценообразование Quanto Option при наличии« жирных хвостов »и асимметричной зависимости». Журнал эконометрики. 187 (2): 512–520. Дои:10.1016 / j.jeconom.2015.02.035.CS1 maint: несколько имен: список авторов (связь)
Рекомендации
- ^ Стипендиаты Центр финансовых исследований [1]
- ^ CrunchBase, Масштабируемый капитал [2]
- ^ Институт экономических исследований Ifo, Годовой отчет 2004 [3]
- ^ Программа Фулбрайта, Немецкие грантополучатели программы Фулбрайта в США, 2004-2005 гг. [4]
- ^ «Социальные исследования в меняющемся мире: трансатлантические разговоры» в честь 50-летия немецких профессоров Теодора Хойса в Новая школа [5]
- ^ Немецкий исследовательский фонд (DFG) Fachkollegien 2004-2011 [6][7]
- ^ Deutsche Bundesbank, Годовой отчет, 2008 [8]
- ^ Frankfurter Allgemeine Zeitung, F.A.Z.-Ökonomenranking [9]
- ^ Бенуа Мандельброт, Изменение определенных спекулятивных цен, Журнал бизнеса, 1963 [10]