Универсальный алгоритм портфолио - Universal portfolio algorithm - Wikipedia
В универсальный алгоритм портфолио алгоритм выбора портфеля из области машинное обучение и теория информации. Алгоритм адаптивно учится на исторических данных и максимизирует логарифмически оптимальную скорость роста в долгосрочной перспективе. Он был введен покойным Стэндфордский Университет теоретик информации Томас М. Обложка.[1]
Алгоритм ребалансирует портфель в начале каждого торгового периода. В начале первого торгового периода все начинается с наивной диверсификации. В следующие торговые периоды состав портфеля зависит от исторической общей доходности всех возможных портфелей с постоянной ребалансировкой.[2]
Рекомендации
- ^ Обложка, Томас М. (1991). «Универсальные портфели». Математические финансы. 1 (1): 1–29. Дои:10.1111 / j.1467-9965.1991.tb00002.x.
- ^ Дочоу, Роберт (2016). Онлайн-алгоритмы для задачи выбора портфеля. Springer Gabler. ISBN 9783658135270. Cite имеет пустой неизвестный параметр:
|1=(помощь)