Премия за риск волатильности - Volatility risk premium
В математические финансы, то премия за риск волатильности является мерой дополнительной суммы, требуемой инвесторами для удержания нестабильной ценной бумаги, сверх той, которую можно рассчитать на основе ожидаемой доходности.
Его можно определить как компенсацию за риск внутренней волатильности, деленную на бета волатильности.[1]
Библиография
- Опционы и премия за риск волатильности Джаред Вудард, 2011, Financial Times Press ASIN B004JN0UIQ