Адаптированный процесс - Adapted process

При изучении случайные процессы, адаптированный процесс (также называемый непредвиденный или же непредвиденный процесс) не может «заглянуть в будущее». Неформальная интерпретация^[1] в том, что Икс адаптирован тогда и только тогда, когда для каждой реализации и каждого п, Икс_п известно время п. Концепция адаптированного процесса важна, например, при определении Itō интегральный, что имеет смысл, только если интегрировать это адаптированный процесс.

Определение

Позволять

• ${displaystyle (Omega ,{mathcal {F}},mathbb {P} )}$ быть вероятностное пространство;
• ${displaystyle I}$ быть индексным набором с полным порядком ${displaystyle leq }$ (довольно часто, ${displaystyle I}$ является ${displaystyle mathbb {N} }$, ${displaystyle mathbb {N} _{0}}$, ${displaystyle [0,T]}$ или же ${displaystyle [0,+infty )}$);
• ${displaystyle {mathcal {F}}_{cdot }=left({mathcal {F}}_{i}ight)_{iin I}}$ быть фильтрация из сигма-алгебра ${displaystyle {mathcal {F}}}$;
• ${displaystyle (S,Sigma )}$ быть измеримое пространство, то пространство состояний;
• ${displaystyle X:I imes Omega o S}$ быть случайный процесс.

Процесс ${displaystyle X}$ как говорят адаптирован к фильтрации ${displaystyle left({mathcal {F}}_{i}ight)_{iin I}}$ если случайная переменная ${displaystyle X_{i}:Omega o S}$ это ${displaystyle ({mathcal {F}}_{i},Sigma )}$-измеримая функция для каждого ${displaystyle iin I}$.^[2]

Примеры

Рассмотрим случайный процесс Икс : [0, Т] × Ω → р, и оборудовать реальная линия р со своим обычным Борелевская сигма-алгебра генерируется открытые наборы.

• Если мы возьмем естественная фильтрация F_•^Икс, куда F_т^Икс это σ-алгебра, порожденная прообразами Икс_s⁻¹(B) для борелевских подмножеств B из р и раз 0 ≤ s ≤ т, тогда Икс автоматически F_•^Икс-адаптирован. Интуитивно естественная фильтрация F_•^Икс содержит «общую информацию» о поведении Икс до временит.
• Это простой пример неадаптированного процесса. Икс : [0, 2] × Ω → р: набор F_т быть тривиальным σ-алгебра {∅, Ω} для времен 0 ≤т <1, и F_т = F_т^Икс на время 1 ≤ т ≤ 2. Поскольку единственный способ измерить функцию относительно тривиального σ-алгебра должна быть постоянной, любой процесс Икс непостоянный на [0, 1] не будет F_•-адаптирован. Непостоянный характер такого процесса «использует информацию» из более тонкого «будущего». σ-алгебры F_т, 1 ≤ т ≤ 2.

Смотрите также

• Предсказуемый процесс
• Постепенно измеримый процесс

Рекомендации

1. Вильямс, Дэвид (1979). «II.25». Диффузии, марковские процессы и мартингалы: основы. 1. Вайли. ISBN  0-471-99705-6.
2. Эксендал, Бернт (2003). Стохастические дифференциальные уравнения. Springer. п. 25. ISBN  978-3-540-04758-2.