Байесовское сожаление - Bayesian regret
В стохастический теория игры, Байесовское сожаление ожидаемая разница ("*сожалеть ") между полезность байесовской стратегии и оптимальной стратегии (с наибольшим ожидаемым выигрышем).
Период, термин Байесовский относится к Томас Байес (1702–1761), которые доказали частный случай того, что сейчас называется Теорема Байеса, который представил первую математическую обработку нетривиальной проблемы статистического анализа данных с использованием того, что сейчас известно как Байесовский вывод.
Экономика
Этот термин использовался для сравнения стратегии случайной покупки и удержания с записями профессиональных трейдеров. Как отмечает New York Times, эта же концепция получила множество разных названий:
«В 1957 году, например, статистик по имени Джеймс Ханна назвал свою теорему Байесовским сожалением. Ему предшествовал Дэвид Блэквелл, также статистик, который назвал свою теорему« Управляемыми случайными блужданиями ». Другие, более поздние статьи назывались вроде« О псевдоиграх ». , «Как играть в неизвестную игру», «Универсальное кодирование» и «Универсальные портфолио».[1]
Social Choice (методы голосования)
«Байесовское сожаление» также использовалось как альтернативный термин для эффективность социальной полезности, то есть мера ожидаемой полезности различных методы голосования в рамках данной вероятностной модели утилит и стратегий избирателей. В этом случае отношение к Байесу неясно, поскольку здесь не задействовано обусловливание или апостериорное распределение.
Рекомендации
 | Эта статья имеет нечеткий стиль цитирования. (Сентябрь 2018 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) |
- ^ Колата, Джина (05.02.2006). "Пожалейте ученого, открывшего открытое". Нью-Йорк Таймс. ISSN 0362-4331. Получено 2017-02-27.