Фрэнк Дж. Фабоцци - Frank J. Fabozzi

Фрэнк Дж. Фабоцци
Альма-матерГородской университет Нью-Йорка, Городской колледж Нью-Йорка
ИзвестенСо-разработчик Модель Калотая – Вильямса – Фабоцци
Интернет сайтFrank J. Fabozzi Associates

Фрэнк Дж. Фабоцци является Американец экономист, педагог, писатель и инвестор, в настоящее время профессор финансов в Бизнес-школа EDHEC и член Edhec Risk Institute.[1] Ранее он был профессором практики финансов и научным сотрудником Becton в Йельская школа менеджмента. Он является автором и редактором множества известных книг, три из которых написаны в соавторстве с Нобелевские лауреаты, Франко Модильяни и Гарри Марковиц. Он был редактором Журнал управления портфелем с 1986 года и находится на совет директоров из BlackRock комплекс закрытые фонды.

ранняя жизнь и образование

Он получил степень бакалавра (с отличием ) и Магистр экономики от Городской колледж Нью-Йорка оба в 1970 году. Он также получил докторскую степень по экономике в Городской университет Нью-Йорка в 1972 г.[нужна цитата ]. Он является Сертифицированный бухгалтер-бухгалтер и держит Дипломированный финансовый аналитик обозначение.[2]

Карьера

Профессор Фабоцци является автором и редактором нескольких книг. [3] и более 290 научных работ,[4][5] по темам в управление инвестициями и финансовая эконометрика. Большая часть его ранних работ была сосредоточена на с фиксированным доходом ценных бумаг и Управление портфелем с упором на ипотека- и ценные бумаги, обеспеченные активами и структурированные продукты. Он является со-разработчиком Модель Калотая – Вильямса – Фабоцци [6] из короткая ставка, использованный при оценке производные по процентной ставке.

Он входит в Консультативный совет Департамента Исследование операций и Финансовое проектирование в Университет Принстона и аффилированный профессор Института статистики и экономики[7] на Университет Карлсруэ (Германия ). Он был редактором Журнал управления портфелем с 1986 года и находится на совет директоров из BlackRock комплекс закрытые фонды. Перед присоединением Бизнес-школа EDHEC, Доктор Фабоцци был профессором финансов в Йельская школа менеджмента, и приглашенный профессор финансов в Школа менеджмента MIT Sloan.[8]

Признание

Он является лауреатом различных наград. Он был избран в Общество Фи Бета Каппа в 1969 году. В 2002 году он был введен в Зал славы Общества аналитиков по фиксированным доходам и в 2007 году стал лауреатом премии К. Стюарта Шеппарда, присужденной The Институт CFA. В 2004 году он получил Почетный доктор гуманных писем от Нова Юго-Восточный университет.[нужна цитата ]. В 2015 году доктор Фабоцци получил Премия Джеймса Р. Вертина от Исследовательского фонда института CFA, он отмечает людей, чьи исследования «отличаются своей актуальностью и непреходящей ценностью для профессионалов в области инвестиций».

Избранная библиография

  • Fabozzi, Франк Дж .; Модильяни, Франко (2009). Рынки капитала: институты и инструменты: 4-е издание. Река Аппер Сэдл, штат Нью-Джерси: Prentice Hall.
  • Fabozzi, Франк Дж .; Франко Модильяни; Фрэнк Дж. Джонс (2009). Основы финансовых рынков и институтов: 4-е издание. Река Аппер Сэдл, Нью-Джерси: Prentice Hall.
  • Фабоцци, Фрэнк Дж. (2009). Рынки облигаций, анализ и стратегии: Издание 7-е. Река Аппер Сэдл, Нью-Джерси: Prentice Hall.
  • Рачев Светлозар Т; Джон С.Дж. Сюй; Билиана Багашева; Фрэнк Дж. Фабоцци (2008). Байесовские методы в финансах. Хобокен, штат Нью-Джерси: Джон Уайли и сыновья.
  • Fabozzi, Франк Дж .; Винод Котари (2008). Введение в секьюритизацию. Хобокен, Нью-Джерси: Джон Уайли и сыновья.
  • Рачев Светлозар Т; Стефан Миттник; Фрэнк Дж. Фабоцци; Серджио М. Фокарди; Тео Яшич (2007). Финансовые Эконометрика: от основ до передовых методов моделирования. Хобокен, Нью-Джерси: Джон Уайли и сыновья.
  • Fabozzi, Франк Дж .; Петтер Н. Колм; Дессислава Пачаманова; Серджио М. Фокарди (2007). Надежная оптимизация и управление портфелем. Хобокен, Нью-Джерси: Джон Уайли и сыновья.
  • Фабоцци, Фрэнк Дж. (2006). Математика с фиксированным доходом: аналитические и статистические методы: 4-е издание. Нью-Йорк: Нью-Йорк: Макгроу Хилл Издательский.
  • Fabozzi, Франк Дж .; Серджио М. Фокарди; Петтер Н. Колм (2006). Финансовое моделирование рынка ценных бумаг: От CAPM к коинтеграции. Хобокен, Нью-Джерси: Джон Уайли и сыновья.
  • Fabozzi, Франк Дж .; Генри Дэвис; Мурад Чоудри (2006). Введение в структурированное финансирование. Хобокен, Нью-Джерси: Джон Уайли и сыновья.
  • Fabozzi, Франк Дж .; Гарри М. Марковиц, Редакторы (2002). Теория и практика инвестиционного менеджмента. Хобокен, Нью-Джерси: Уайли.
  • Fabozzi, Франк Дж .; Лейбовиц, Мартин Л., Редакторы (2007). Анализ фиксированного дохода. Джон Вили и сыновья.

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ EDHEC-Институт рисков
  2. ^ Frank J. Fabozzi Associates
  3. ^ frankfabozzi.com/Authored_books
  4. ^ Страница SSRN
  5. ^ Резюме 2017 г.
  6. ^ Калотай, Эндрю Дж.; Уильямс, Джордж О.; Фабоцци, Фрэнк Дж. (1993). «Модель оценки облигаций и встроенных опционов». Журнал финансовых аналитиков. Публикации института CFA. 49 (3): 35–46. Дои:10.2469 / faj.v49.n3.35.
  7. ^ Институт статистики и экономики В архиве 2012-10-19 в Wayback Machine
  8. ^ Йельский университет и Массачусетский технологический институт

внешняя ссылка