Оценка Хильдрет – Лу - Hildreth–Lu estimation

Оценка Хильдрет – Лу, названный в честь Клиффорд Хилдрет и Джон Ю. Лу,^[1] это метод настройки линейная модель в ответ на наличие серийная корреляция в срок ошибки. Это итерационная процедура, связанная с Оценка Кокрейна – Оркатта.

Идея состоит в том, чтобы многократно применять нелинейный метод наименьших квадратов к:

${\displaystyle y_{t}-\rho y_{t-1}=\alpha (1-\rho )+\beta (X_{t}-\rho X_{t-1})+e_{t}.\,}$

для разных значений ${\displaystyle \rho }$ от -1 до 1. Из всех этих вспомогательных регрессий выбирается та, которая дает наименьшее остаточная сумма квадратов.

Смотрите также

• Оценка Прейса – Винстена

Рекомендации

1. Hildreth, C .; Лу, Дж. Ю. (ноябрь 1960 г.). «Отношения спроса с автокоррелированными возмущениями». Технический бюллетень. Экспериментальная сельскохозяйственная станция Мичиганского государственного университета. 276.

дальнейшее чтение

• Дэвидсон, Рассел; Маккиннон, Джеймс Г. (1993). Оценка и вывод в эконометрике. Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета. С. 331–341. ISBN  0-19-506011-3.
• Кмента Ян (1986). Элементы эконометрики (Второе изд.). Нью-Йорк: Макмиллан. стр.298–317. ISBN  0-02-365070-2.
• Маддала, Г.С.; Лахири, Каджал (2009). Введение в эконометрику (Четвертое изд.). Чичестер: Вайли. С. 246–250. ISBN  978-0-470-01512-4.
• Пиндик, Роберт С.; Рубинфельд, Дэниел Л. (1998). Эконометрические модели и экономические прогнозы (Четвертое изд.). Бостон: Макгроу-Хилл. С. 159–164. ISBN  0-07-118831-2.