Состояние Казамакиса - Kazamakis condition - Wikipedia

По математике Состояние Казамаки дает достаточный критерий, гарантирующий, что Показательная величина Далеана-Даде из местный мартингейл это правда мартингейл. Это особенно важно, если Теорема Гирсанова применяется для изменения мера. Состояние Казамаки более общее, чем Состояние Новикова.

Заявление о состоянии Казамаки

Позволять ${\displaystyle M=(M_{t})_{t\geq 0}}$ - непрерывный локальный мартингал относительно правосторонняя непрерывная фильтрация ${\displaystyle ({\mathcal {F}}_{t})_{t\geq 0}}$. Если ${\displaystyle (\exp(M_{t}/2))_{t\geq 0}}$ это равномерно интегрируемый субмартингейл, то экспонента Далеана-Даде Ɛ(M) алгебры M - равномерно интегрируемый мартингал.

Рекомендации

• Ревуз, Даниил; Йор, Марк (1999). Непрерывные мартингалы и броуновское движение. Нью-Йорк: Springer-Verlag. ISBN  3-540-64325-7.