Тест Саргана – Хансена - Sargan–Hansen test

В Тест Саргана – Хансена или же Саргана ${displaystyle J}$ тест это статистический тест используется для тестирования чрезмерное определение ограничений в статистическая модель. Это было предложено Джон Денис Сарган в 1958 г.,^[1] и несколько вариантов были выведены им в 1975 году.^[2] Ларс Питер Хансен переработал выводы и показал, что его можно распространить на общие нелинейные GMM в Временные ряды контекст.^[3]

Тест Саргана основан на предположении, что параметры модели идентифицируются с помощью априорных ограничений на коэффициенты, и проверяет обоснованность чрезмерно идентифицирующих ограничений. Статистику теста можно вычислить из остатки из инструментальные переменные регрессии путем построения квадратичной формы на основе перекрестного произведения остатков и экзогенных переменных.^[4]:132–33 При нулевой гипотезе о том, что чрезмерно идентифицирующие ограничения действительны, статистика асимптотически распределяется как хи-квадрат переменная с ${displaystyle (m-k)}$ степени свободы (где ${displaystyle m}$ количество инструментов и ${displaystyle k}$ - количество эндогенных переменных).

Смотрите также

• Тест Дурбина – Ву – Хаусмана

Рекомендации

1. Сарган, Дж. Д. (1958). «Оценка экономических отношений с помощью инструментальных переменных». Econometrica. 26 (3): 393–415. Дои:10.2307/1907619. JSTOR  1907619.
2. Сарган, Дж. Д. (1988) [1975]. «Тестирование на ошибки спецификации после оценки с использованием инструментальных переменных». Вклад в эконометрику. Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета. ISBN  0-521-32570-6.
3. Хансен, Ларс Питер (1982). «Свойства большой выборки обобщенного метода оценщиков моментов». Econometrica. 50 (4): 1029–1054. Дои:10.2307/1912775. JSTOR  1912775.
4. Сарган, Дж. Д. (1988). Лекции по углубленной эконометрической теории. Оксфорд: Бэзил Блэквелл. ISBN  0-631-14956-2.

дальнейшее чтение

• Дэвидсон, Рассел; Маккиннон, Джеймс Г. (1993). Оценка и вывод в эконометрике. Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета. С. 616–620. ISBN  0-19-506011-3.
• Вербеек, Марно (2004). Руководство по современной эконометрике (2-е изд.). Нью-Йорк: Джон Вили и сыновья. С. 142–158. ISBN  0-470-85773-0.
• Китамура, Юичи (2006). «Спецификационные тесты с инструментальной переменной и дефицитом ранга». В Корбе, Дин; и другие. (ред.). Эконометрическая теория и практика: рубежи анализа и прикладных исследований. Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета. С. 59–124. ISBN  0-521-80723-9.