Шери Маркосе - Sheri Markose

Шери Маркозе
Sheri M Markose.jpg
Альма-матерЛондонская школа экономики, Университет Джавахарлала Неру
оккупацияПрофессор экономики
РаботодательУниверситет Эссекса
ИзвестенМодели мультиагентной финансовой сети; Гедельская логика инноваций цифровых агентов

Шери Марина Маркосе это вычислительный экономист. Она профессор Экономика на Университет Эссекса, где с 2006 года занимает личное кресло.[1] Она является директором-основателем (2002-2009) Центра вычислительных финансов и экономических агентов (CCFEA) в Эссексе.[1] В CCFEA, при поддержке тогдашнего вице-канцлера, Айвор Крю,[2] она была пионером междисциплинарных исследований, а также программ докторантуры и магистратуры, которые включают Вычислительная экономика на основе агентов, моделирование финансового рынка с экстремальными событиями[3] и рынки как сложные адаптивные системы.

Карьера и работа

Управляемые данными мультиагентные финансовые и макросетевые модели[4][5]

Маркоз возглавлял Эссексский компонент проекта Европейского Союза по вычислительным методам оптимизации в статистике, эконометрике и финансах.[6]Это исследование, относящееся к системный риск в финансовых сетях был представлен на семинаре ЕЦБ в октябре 2009 г.[7] и Конференция МВФ «Оперативная реализация мониторинга системных рисков» 26–28 мая 2010 г.[8] Это привело к 2011 г. Проект МВФ по системным рискам на мировых рынках производных финансовых инструментов с использованием сетевого анализа.

В 2013 году Маркозе был назначен научным советником G20 Координационная группа внебиржевых деривативов Базельский комитет по банковскому надзору и Совет по финансовой стабильности для оценки макроэкономического воздействия реформ регулирования внебиржевых деривативов (MAGD).[9] С 2011–2014 гг. Маркозе был старшим консультантом отдела финансовой стабильности Резервный банк Индии где она курировала цифровое отображение финансовой системы Индии для управления системными рисками.[10][11] В 2017 году Обзор финансовой стабильности Banque de France, Маркоз и соавторы представили оценку системного риска на глобальных рынках производных финансовых инструментов после реформ внебиржевых деривативов G20 в 2009 году, а также предложили количественную оценку взимания капитальных сборов в игре на центральных клиринговых платформах. Маркозе был награжден премией 2017 Приз Юбанка посредством Университет Райса, Соединенные Штаты, «Для интегративного синтеза и лидерства, направленного на понимание системных рисков на мировых финансовых рынках». Маркозе аргументировал, почему нам нужны новые модели экономики.[12][13]

Электронный перевод средств, Замедление в Денежная база Рост и Инфляция В продвинутых Безналичное общество

В 2003 году бумага, Markose с соавтором Ying Jia Loke показали, что замедление роста денежной базы регулируется уровнями EFT в точках продаж, что привело к снижению спроса на транзакции на наличные деньги в розничных расходах.[14] Маркозе утверждал, что технологические инновации в области электронных денег, которые произвели революцию в платежном поведении за счет замены денежной базы, не предоставляемой государством, привели к постоянному снижению инфляции в стране. индекс розничных цен.

Сложные адаптивные системы и Теория игры: Теоремы Гёделя о неполноте и производство новинок цифровыми агентами

С 2005 г. Статья в экономическом журнале о рынках как сложных адаптивных системах Маркозе подчеркнул актуальность логики Гёделя для того, что считалось sine qua non сложных адаптивных систем, а именно их способности создавать новизну и сюрпризы, как в гонке вооружений в стиле Красной Королевы. Такая основанная на инновациях структура меняет гонку вооружений. иммунная система, технологии и гонка вооружений между регулирующими органами в экономических системах соответствуют неразрешимой динамике Типа 4.[15] Вольфрама-Хомский схема. В логике Гёделя Лжец, который представляет отрицание или противоположную позицию, является ключом к созданию новизны и неоднородности. Маркозе показал, что в равновесии по Нэшу единственный агент, которого нужно «удивить», - это Лжец, который отменяет правила с предсказуемыми результатами. Следовательно, это имеет значение для разработки политики и сбоев системы.

В публикации 2017 года в журнале динамики и игр Американского института математических наук (AIMS) Маркоз фокусируется на том, как цифровые агенты, оперирующие закодированной информацией, могут внедрять инновации. В статье оригинально постулируется, что инновации цифровых агентов связаны с их рекурсивной способностью создавать закодированные объекты вне машинных списков, как в хорошо зарекомендовавшем себя теоретико-множественном доказательстве неполноты Гёделя с помощью Эмиль Леон Пост (1944), который включает производственную функцию. В частности, Маркоз демонстрирует, что предложение Гёделя, которое представляет собой синтаксическое кодирование самореференциального утверждения о том, что код подвергается атаке, далеко не является `` забавной '' эзотерической математической конструкцией, не имеющей большого отношения к основам математики, а является повсеместным явление, которое можно рассматривать как движущую силу сложных протеиновых фенотипов, связанных с геномной эволюцией и в форме артефактов или расширенных фенотипов у организмов и людей. Цифровые агенты, которые не могут этого сделать, будут вовлечены в фиксированный репертуар. Примечательно, что с открытием человека зеркальный нейрон В статье Маркозе показано, что существуют доказательства того, что механизмы мозга, лежащие в основе человеческого протеанизма, которые также включают воплощенное автономное моделирование и операции, влекущие за собой отрицание, соответствуют логическим элементам неполноты Гёделя и динамики Типа 4. Маркоз отмечает, что модели стратегических инноваций и динамики Типа 4, широко распространенные в сложных адаптивных системах, отсутствуют в теория игры и большинство исследований по экономика сложности. В 2017 году Маркозе был назначен Заместитель редактора журнала Frontiers of Computational Intelligence.

Публикации

использованная литература

  1. ^ а б Профиль на факультете экономики Univ. Эссекса.
  2. ^ Семинар CCFEA, посвященный 10-летию
  3. ^ Обобщенное распределение экстремальной стоимости, предполагаемый хвостовой индекс и цены на опционы Журнал производных финансовых инструментов Весна 2011, Том. 18, вып. 3: pp.35-60.
  4. ^ Аналитика системных рисков: подход мультиагентной финансовой сети, управляемой данными (MAFN)
  5. ^ Неустойчивые глобальные макроэкономические тенденции: новые детализированные макросетевые модели для макроэкономики и макропруденциальной политики
  6. ^ Проект КОМИСЕФ, описание Эссексского компонента проекта.
  7. ^ Семинар о последних достижениях в моделировании системного риска с использованием сетевого анализа.
  8. ^ Конференция МВФ по оперативному мониторингу системных рисков.
  9. ^ Группа макроэкономической оценки производных финансовых инструментов
  10. ^ RBI назначает профессора Шери Маркозе для консультирования по вопросам финансовой стабильности
  11. ^ Оценка системного риска стр67-стр70
  12. ^ Блог Глобального экономического симпозиума Markose
  13. ^ Зачем нужны новые модели экономики
  14. ^ Как далеко до безналичного общества
  15. ^ Самореференционная основа неразрешимой динамики: от парадокса лжецов и проблемы остановки к краю хаоса, Михаил Прокопенко, Майкл Харре, Джозеф Лизье, Фабио Боскетти, Павлос Пеппас, Стюарт Кауфман, 2017

внешние ссылки