Ставка свопа - Swap rate
 | Эта статья нужны дополнительные цитаты для проверка. (Октябрь 2009 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) |
За процентные свопы, то Ставка свопа фиксированная ставка, которую поменять местами "получатель" требования в обмен на неуверенность в необходимости уплаты краткосрочной (плавающей) ставки, например 3 месяца ЛИБОР через некоторое время. (В любой момент времени прогноз рынка о том, какой будет ставка LIBOR в будущем, отражается на кривой форвардной ставки LIBOR.) Доходность к погашению по облигациям, тогда ставка свопа равна рыночной Котировальная цена для входа в рассматриваемый своп.
На момент заключения соглашения о свопе общая стоимость потоков с фиксированной ставкой по свопу будет равна величине ожидаемых платежей с плавающей ставкой, подразумеваемых кривой форвардной ставки LIBOR; видеть Своп (финансы) # Оценка.По мере изменения будущих ожиданий по ставке LIBOR изменится и фиксированная ставка, которую требуют инвесторы для заключения новых свопов. Свопы обычно цитируются в этом фиксированная ставка, или альтернативно в "своп спред, ”Которая представляет собой разницу между ставкой свопа и Доходность казначейских облигаций США (или эквивалентная доходность по облигациям местного правительства для свопов за пределами США) на тот же срок.
На большинстве развивающихся рынков с неразвитыми рынками государственных облигаций кривая свопа более полная, чем кривая казначейства. кривая доходности, и поэтому используется в качестве эталонной кривой.[1]
Рекомендации
- ^ Мэтисон, Дональд Дж; Схинаси, Гарри Дж. Международные рынки капитала: события, перспективы и ключевые вопросы политики. Международный Валютный Фонд. ISBN 1-55775-949-9.
 | Этот финансы -связанная статья является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |