Walds martingale - Walds martingale - Wikipedia

В теория вероятности Мартингейл Вальда, названный в честь Авраам Вальд и более широко известный как геометрическое броуновское движение, это случайный процесс формы

${\displaystyle \left\{\exp \left(\lambda W_{t}-{\frac {1}{2}}\lambda ^{2}t\right),t\geq 0\right\}}$

для любого реальная стоимость λ куда W_т это Винеровский процесс.^{[1]:32[2]:261[3]} Процесс - это мартингейл.^[1]

Смотрите также

• Уравнение Вальда

Примечания

1. Хант, П. Дж .; Кеннеди, Дж. Э. (2005). «Мартингейлы». Производные финансовые инструменты в теории и на практике. Серия Уайли по вероятности и статистике. п. 31. Дои:10.1002 / 0470863617.ch3. ISBN  9780470863619.
2. Чанг, Ф. Р. (2004). «Границы и поглощающие барьеры». Стохастическая оптимизация в непрерывном времени. С. 225–287. Дои:10.1017 / CBO9780511616747.008. ISBN  9780511616747.
3. Asmussen, S. R .; Келла, О. (2000). «Многомерный мартингал для марковских аддитивных процессов и его приложений». Adv. Appl. Вероятно. 32 (2): 376–393. CiteSeerX  10.1.1.49.9292. Дои:10.1239 / aap / 1013540169. JSTOR  1428194.