Эрик Гизелс - Eric Ghysels

Эрик Гизелс
Родившийся1956 (63–64 года)
Брюссель, Бельгия
Национальностьбельгийский
УчреждениеУниверситет Северной Каролины
ПолеФинансы
Финансовая эконометрика
Альма-матерСеверо-Западный университет
Информация в ИДЕИ / RePEc

Эрик Гизелс (родился в 1956 г. Брюссель ) бельгиец экономист с особым интересом к финансы и временной ряд эконометрика кто работает в сфере финансовая эконометрика, и в настоящее время является заслуженным профессором экономики Эдварда М. Бернштейна в Университет Северной Каролины и профессором финансов в Школа бизнеса Kenan-Flagler . В настоящее время он является научным директором факультета Rethinc.Labs из Институт частного предпринимательства Фрэнка Хокинса Кенана.

биография

Ghysels родился в Брюссель, Бельгия, как сын Пьера Гизельса (государственного служащего) и Анны Янссенс (домохозяйки). Он закончил бакалавриат по экономике (Supra Cum Laude) в Vrije Universiteit Brussel в 1979 г. Он получил стипендию Фулбрайта от Фонд Гувера, Бельгийско-американский образовательный фонд в 1980 г. и защитил кандидатскую диссертацию в Келлоггская высшая школа менеджмента из Северо-Западный университет в 1984 г. В 2019 г. он был удостоен звания почетного доктора (Doctor Honoris Causa) HEC Liège.

Гизель - член Американская статистическая ассоциация и соучредитель с Роберт Энгл то Общество финансовой эконометрики (SoFiE).[1][2] Он также был редактором Журнал финансовой эконометрики. В настоящее время он является соредактором Журнал прикладной эконометрики.

В 2008-2009 гг. Гизель был стипендиатом в Федеральный резервный банк Нью-Йорка, в 2011 году научный сотрудник Duisenberg Европейский центральный банк и с тех пор регулярно посещал банк, а также несколько других учреждений центральных банков по всему миру, работая в основном над темами, относящимися к Смешанная выборка данных регрессионные модели и методы фильтрации.

Исследование

Последнее исследование Ghysels сосредоточено на Смешанная выборка данных (MIDAS) регрессионные модели и методы фильтрации с приложениями в области финансов и других областях. Он также работал над различными темами, такими как сезонность в экономических временных рядах, машинное обучение и приложения искусственного интеллекта в финансах, приложения квантовых вычислений в финансах и многие другие темы.

Смешанная выборка данных или регрессии MIDAS эконометрический регрессионные модели в некоторых случаях можно рассматривать как замену Фильтр Калмана при применении в контексте данных со смешанной частотой.

Рекомендации

  1. ^ "Интервью ET: Эрик Гизелс" (PDF).
  2. ^ "SoFiE".

внешняя ссылка