Подход LSE к эконометрике - LSE approach to econometrics

В Подход LSE к эконометрике, названный в честь Лондонская школа экономики, предполагает рассмотрение эконометрических моделей как сокращение из какого-то неизвестного процесса генерации данных (DGP). Сложный DGP обычно моделируется в качестве отправной точки, и эта сложность позволяет использовать информацию в данных из реального мира, но отсутствующую в теории. Затем эконометрист снижает сложность с помощью ряда проверенных ограничений.

Одна конкретная функциональная форма, модель исправления ошибок, часто достигается при моделировании временных рядов. Денис Сарган и Дэвид Форбс Хендри (с его моделированием от общего к частному) были ключевыми фигурами в разработке подхода, и единственный способ расширения подхода - работа над интегрированными и коинтегрированными системами Роберт Ф. Энгл, Клайв Грейнджер, и Сорен Йохансен. Другой часто используемой функциональной формой является распределенная задержка или же авторегрессионная распределенная задержка.

Дэвид Ф. Хендри считается главным архитектором подхода LSE. Эту методологию часто называют моделированием от общего к частному, «моделированием Gets» или «методологией Хендри».

Программный комплекс OxMetrics реализует этот процесс через PcGive модуль Автометрики

В 1970-е годы, когда подход LSE только зарождался, Эдвард Э. Лимер был одним из первых критиков методологий открытия моделей.[нужна цитата ]

Подход развивался, чтобы включать: поиск нескольких путей сокращения, насыщение индикатора, тестирование COMFAC и коинтегрированные векторные авторегрессионные структуры.

Экономисты часто ассоциируют[ласковые слова ] с «методологией Хендри» - Клайв Грейнджер, Роберт Ф. Энгл, Сорен Йохансен, Грейхэм Мизон, Дженнифер Кастл, Ганс М. Крольциг, Нил Эрикссон, и Юрген Доорник.

Рекомендации

  • Фаверо, Карло А. (2001). Прикладная макроэконометрика. Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета. С. 132–161. ISBN  978-0-19-829685-0.
  • Дэвис, Г. К. (2005). «Разъяснение« загадки »между подходами Учебника и LSE к эконометрике: комментарий Кука Куна к эконометрическому моделированию». Журнал экономической методологии. 12 (1): 93–115. Дои:10.1080/1350178042000330913.
  • Гилберт, Кристофер Л. (1989). «LSE и британский подход к эконометрике временных рядов». Oxford Economic Papers. 41 (1): 108–128. Дои:10.1093 / oxfordjournals.oep.a041887. JSTOR  2663185.
  • Юселиус, Катарина (1999). «Модели и отношения в экономике и эконометрике» (PDF). Журнал экономической методологии. 6 (2): 259–290. Дои:10.1080/13501789900000017.