Порядок интеграции - Order of integration - Wikipedia

В статистика, то порядок интеграции, обозначенный я(d), из Временные ряды это сводная статистика, который сообщает о минимальном количестве различий, необходимых для получения ковариационно-стационарный серии.

Интеграция нулевого порядка

А Временные ряды интегрируется порядка 0, если допускает представление скользящего среднего с

куда - возможно бесконечный вектор скользящих средних весов (коэффициентов или параметров). Это означает, что автоковариация достаточно быстро спадает до 0. Это необходимое, но недостаточное условие для стационарный процесс. Следовательно, все стационарные процессы - это I (0), но не все I (0) процессы стационарны.

Интеграция заказа d

А Временные ряды интегрирован по порядку d если

это стационарный процесс, куда это оператор запаздывания и это первая разница, т.е.

Другими словами, процесс интегрируется на заказ d если брать повторяющиеся различия d раз дает стационарный процесс.

Построение интегрированной серии

An я(d) процесс можно построить, суммируя я(d - 1) процесс:

  • Предполагать является я(d − 1)
  • Теперь построим серию
  • Покажи это Z является я(d), наблюдая за его первыми отличиями, я(d − 1):
куда

Смотрите также

Рекомендации

  • Гамильтон, Джеймс Д. (1994) Анализ временных рядов. Издательство Принстонского университета. п. 437. ISBN  0-691-04289-6.