Метрика риска - Risk metric - Wikipedia
В контексте измерения риска метрика риска количественно оценивается концепция мера риска. При выборе метрики риска агент выбирает для расследования аспект предполагаемого риска, например: непостоянство или вероятность дефолта.[1]
Мера риска и метрика риска
В общем смысле мера - это процедура для количественной оценки чего-либо. Метрика - это то, что определяется количественно.[2] Другими словами, метод или формула для расчета метрики риска называется мерой риска.
Например, в сфере финансов волатильность акции может быть рассчитана одним из трех следующих способов:
- Рассчитайте типовое стандартное отклонение доходности акций за последние 30 торговых дней.
- Рассчитайте стандартное отклонение доходности акций за последние 100 торговых дней.
- Рассчитайте подразумеваемую волатильность акции на основе определенного опциона колл на эту акцию.
Это три различных меры риска. Каждый из них может использоваться для измерения волатильности одного показателя риска.
Примеры
- Смертей на пассажиро-милю (транспорт)
- Вероятность отказа (надежность системы)
- Волатильность (финансы)
- Дельта (финансы)
- Ценность под угрозой (финансовая / актуарная)
- Вероятность дефолта (финансовый / актуарный)
Смотрите также
Рекомендации
- ^ Холтон, Глин А. (2004). «Определение риска» (pdf). Журнал финансовых аналитиков. 60 (6): 19–25. Дои:10.2469 / faj.v60.n6.2669. Получено Одиннадцатое марта, 2012.
- ^ Холтон, Глин А. (2002). «Оценка риска и метрика риска». Получено Одиннадцатое марта, 2012.
 | Этот финансы -связанная статья является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |