Циклостационарный процесс - Cyclostationary process

А циклостационарный процесс это сигнал имеющий статистические свойства, циклически меняющиеся со временем.^[1]Циклостационарный процесс можно рассматривать как многократно перемежающийся стационарные процессы. Например, максимальная дневная температура в Нью-Йорке может быть смоделирована как циклостационарный процесс: максимальная температура 21 июля статистически отличается от температуры 20 декабря; однако это разумное приближение, что температура 20 декабря разных лет имеет одинаковую статистику. Таким образом, мы можем рассматривать случайный процесс, состоящий из максимальных суточных температур, как 365 чередующихся стационарных процессов, каждый из которых принимает новое значение один раз в год.

Определение

Существует два различных подхода к рассмотрению циклостационарных процессов.^[2]Вероятностный подход состоит в том, чтобы рассматривать измерения как пример случайный процесс. В качестве альтернативы детерминированный подход состоит в том, чтобы рассматривать измерения как единый Временные ряды, из которого распределение вероятностей для некоторого события, связанного с временным рядом, может быть определено как доля времени, в течение которого событие происходит за время существования временного ряда. В обоих подходах процесс или временной ряд называется циклостационарным тогда и только тогда, когда связанные с ним распределения вероятностей периодически меняются со временем. Однако в подходе детерминированных временных рядов существует альтернативное, но эквивалентное определение: временной ряд, не содержащий аддитивных синусоидальных компонентов конечной прочности, считается демонстрирующим циклостационарность тогда и только тогда, когда существует некоторое нелинейное инвариантное во времени преобразование временной ряд, который производит аддитивные синусоидальные компоненты положительной прочности.

Циклостационарность в широком смысле

Важным частным случаем циклостационарных сигналов является тот, который демонстрирует циклостационарность в статистике второго порядка (например, автокорреляция функция). Они называются циклостационарный в широком смысле сигналы и аналогичны стационарный в широком смысле процессы. Точное определение различается в зависимости от того, рассматривается ли сигнал как случайный процесс или как детерминированный временной ряд.

Циклостационарный случайный процесс

Стохастический процесс ${\displaystyle x(t)}$ среднего ${\displaystyle \operatorname {E} [x(t)]}$ и автокорреляционная функция:

${\displaystyle R_{x}(t,\tau )=\operatorname {E} \{x(t+\tau )x^{*}(t)\},\,}$

где звездочка обозначает комплексное сопряжение, называется циклостационарным в широком смысле с периодом ${\displaystyle T_{0}}$ если оба ${\displaystyle \operatorname {E} [x(t)]}$ и ${\displaystyle R_{x}(t,\tau )}$ цикличны в ${\displaystyle t}$ с периодом ${\displaystyle T_{0},}$ то есть:^[2]

${\displaystyle \operatorname {E} [x(t)]=\operatorname {E} [x(t+T_{0})]{\text{ for all }}t}$

${\displaystyle R_{x}(t,\tau )=R_{x}(t+T_{0};\tau ){\text{ for all }}t,\tau .}$

Таким образом, автокорреляционная функция периодична по т и может быть расширен в Ряд Фурье:

${\displaystyle R_{x}(t,\tau )=\sum _{n=-\infty }^{\infty }R_{x}^{n/T_{0}}(\tau )e^{j2\pi {\frac {n}{T_{0}}}t}}$

где ${\displaystyle R_{x}^{n/T_{0}}(\tau )}$ называется циклическая автокорреляционная функция и равно:

${\displaystyle R_{x}^{n/T_{0}}(\tau )={\frac {1}{T_{0}}}\int _{-T_{0}/2}^{T_{0}/2}R_{x}(t,\tau )e^{-j2\pi {\frac {n}{T_{0}}}t}\mathrm {d} t.}$

Частоты ${\displaystyle n/T_{0},\,n\in \mathbb {Z} ,}$ называются циклические частоты.

Стационарные процессы в широком смысле - это частный случай циклостационарных процессов, в которых только ${\displaystyle R_{x}^{0}(\tau )\neq 0}$.

Циклостационарный временной ряд

Сигнал, который является просто функцией времени, а не выборочным путем случайного процесса, может проявлять циклостационарные свойства в рамках доля времени точка зрения. Таким образом, циклическая автокорреляционная функция может быть определена следующим образом:^[2]

${\displaystyle {\widehat {R}}_{x}^{n/T_{0}}(\tau )=\lim _{T\rightarrow +\infty }{\frac {1}{T}}\int _{-T/2}^{T/2}x(t+\tau )x^{*}(t)e^{-j2\pi {\frac {n}{T_{0}}}t}\mathrm {d} t.}$

Если временной ряд представляет собой примерный путь случайного процесса, он ${\displaystyle R_{x}^{n/T_{0}}(\tau )=\operatorname {E} \left[{\widehat {R}}_{x}^{n/T_{0}}(\tau )\right]}$. Если сигнал дальше эргодический, все пути выборки показывают одинаковое среднее время и, следовательно, ${\displaystyle R_{x}^{n/T_{0}}(\tau )={\widehat {R}}_{x}^{n/T_{0}}(\tau )}$ в среднеквадратичная ошибка смысл.

Поведение в частотной области

Преобразование Фурье циклической автокорреляционной функции на циклической частоте α называется циклический спектр или функция спектральной корреляционной плотности и равно:

${\displaystyle S_{x}^{\alpha }(f)=\int _{-\infty }^{+\infty }R_{x}^{\alpha }(\tau )e^{-j2\pi f\tau }\mathrm {d} \tau .}$

Циклический спектр на нулевой циклической частоте также называют средним. спектральная плотность мощности. Для гауссовского циклостационарного процесса его функция искажения скорости может быть выражен через его циклический спектр.^[3]

Стоит отметить, что циклостационарный случайный процесс ${\displaystyle x(t)}$ с преобразованием Фурье ${\displaystyle X(f)}$ могут иметь коррелированные частотные компоненты, разнесенные на несколько ${\displaystyle 1/T_{0}}$, поскольку:

${\displaystyle \operatorname {E} \left[X(f_{1})X^{*}(f_{2})\right]=\sum _{n=-\infty }^{\infty }S_{x}^{n/T_{0}}(f_{1})\delta \left(f_{1}-f_{2}+{\frac {n}{T_{0}}}\right)}$

с ${\displaystyle \delta (f)}$ обозначающий Дельта-функция Дирака. Разные частоты ${\displaystyle f_{1,2}}$ действительно всегда некоррелированы для стационарного процесса в широком смысле, поскольку ${\displaystyle S_{x}^{n/T_{0}}(f)\neq 0}$ только для ${\displaystyle n=0}$.

Пример: линейно модулированный цифровой сигнал

Примером циклостационарного сигнала является линейно модулированный цифровой сигнал  :

${\displaystyle x(t)=\sum _{k=-\infty }^{\infty }a_{k}p(t-kT_{0})}$

где ${\displaystyle a_{k}\in \mathbb {C} }$ находятся i.i.d. случайные переменные. Форма волны ${\displaystyle p(t)}$, с преобразованием Фурье ${\displaystyle P(f)}$, - поддерживающий импульс модуляции.

Предполагая ${\displaystyle \operatorname {E} [a_{k}]=0}$ и ${\displaystyle \operatorname {E} [|a_{k}|^{2}]=\sigma _{a}^{2}}$, функция автокорреляции:

${\displaystyle {\begin{aligned}R_{x}(t,\tau )&=\operatorname {E} [x(t+\tau )x^{*}(t)]\\[6pt]&=\sum _{k,n}\operatorname {E} [a_{k}a_{n}^{*}]p(t+\tau -kT_{0})p^{*}(t-nT_{0})\\[6pt]&=\sigma _{a}^{2}\sum _{k}p(t+\tau -kT_{0})p^{*}(t-kT_{0}).\end{aligned}}}$

Последнее суммирование - это периодическое суммирование, следовательно, периодический по т. Сюда, ${\displaystyle x(t)}$ - циклостационарный сигнал с периодом ${\displaystyle T_{0}}$ и циклическая автокорреляционная функция:

${\displaystyle {\begin{aligned}R_{x}^{n/T_{0}}(\tau )&={\frac {1}{T_{0}}}\int _{-T_{0}}^{T_{0}}R_{x}(t,\tau )e^{-j2\pi {\frac {n}{T_{0}}}t}\,\mathrm {d} t\\[6pt]&={\frac {1}{T_{0}}}\int _{-T_{0}}^{T_{0}}\sigma _{a}^{2}\sum _{k=-\infty }^{\infty }p(t+\tau -kT_{0})p^{*}(t-kT_{0})e^{-j2\pi {\frac {n}{T_{0}}}t}\mathrm {d} t\\[6pt]&={\frac {\sigma _{a}^{2}}{T_{0}}}\sum _{k=-\infty }^{\infty }\int _{-T_{0}-kT_{0}}^{T_{0}-kT_{0}}p(\lambda +\tau )p^{*}(\lambda )e^{-j2\pi {\frac {n}{T_{0}}}(\lambda +kT_{0})}\mathrm {d} \lambda \\[6pt]&={\frac {\sigma _{a}^{2}}{T_{0}}}\int _{-\infty }^{\infty }p(\lambda +\tau )p^{*}(\lambda )e^{-j2\pi {\frac {n}{T_{0}}}\lambda }\mathrm {d} \lambda \\[6pt]&={\frac {\sigma _{a}^{2}}{T_{0}}}p(\tau )*\left\{p^{*}(-\tau )e^{j2\pi {\frac {n}{T_{0}}}\tau }\right\}.\end{aligned}}}$

с ${\displaystyle *}$ указание свертка. Циклический спектр:

${\displaystyle S_{x}^{n/T_{0}}(f)={\frac {\sigma _{a}^{2}}{T_{0}}}P(f)P^{*}\left(f-{\frac {n}{T_{0}}}\right).}$

Типичный импульсы с приподнятым косинусом принятые в цифровой связи, таким образом, только ${\displaystyle n=-1,0,1}$ ненулевые циклические частоты.

Циклостационарные модели

Можно обобщить класс модели авторегрессионного скользящего среднего включить циклостационарное поведение. Например, Troutman^[4] обрабатывали авторегрессии в котором коэффициенты авторегрессии и остаточная дисперсия больше не постоянны, а циклически изменяются со временем. Его работа следует за рядом других исследований циклостационарных процессов в области анализ временных рядов.^[5][6]

Приложения

• Циклостационарность используется в Телекоммуникации использовать сигнал синхронизация;
• В Эконометрика циклостационарность используется для анализа периодического поведения финансовых рынков;
• Теория массового обслуживания использует циклостационарную теорию для анализа компьютерных сетей и автомобильного трафика;
• Циклостационарность используется для анализа механических сигналов, создаваемых вращающимися и совершающими возвратно-поступательное движение машинами.

Угловая циклостационарность механических сигналов

Механические сигналы, производимые вращающимися или совершающими возвратно-поступательное движение машинами, очень хорошо моделируются как циклостационарные процессы. Циклостационарное семейство принимает все сигналы со скрытой периодичностью, либо аддитивного типа (наличие тональных компонентов), либо мультипликативного типа (наличие периодических модуляций). Это случается в случае шума и вибрации, производимых зубчатыми передачами, подшипниками, двигателями внутреннего сгорания, турбовентиляторными двигателями, насосами, пропеллерами и т. Д. Явное моделирование механических сигналов как циклостационарных процессов оказалось полезным в нескольких приложениях, например в шум, вибрация и резкость (NVH) и в контроль состояния.^[7] В последней области было обнаружено, что циклостационарность обобщает спектр огибающей, популярный метод анализа, используемый при диагностике неисправностей подшипников.

Одна особенность сигналов вращающихся машин заключается в том, что период процесса строго связан с угол вращения конкретного компонента - «цикл» машины. В то же время необходимо сохранить временное описание, чтобы отразить природу динамических явлений, которые регулируются дифференциальными уравнениями времени. Следовательно угловая автокорреляционная функция используется,

${\displaystyle R_{x}(\theta ,\tau )=\operatorname {E} \{x(t(\theta )+\tau )x^{*}(t(\theta ))\},\,}$

где ${\displaystyle \theta }$ обозначает угол, ${\displaystyle t(\theta )}$ для момента времени, соответствующего углу ${\displaystyle \theta }$ и ${\displaystyle \tau }$ для задержки времени. Процессы, в которых функция автокорреляции угол-время имеет периодическую по углу составляющую, т. Е. Такую, что ${\displaystyle R_{x}(\theta ;\tau )}$ имеет ненулевой коэффициент Фурье-Бора для некоторого углового периода ${\displaystyle \Theta }$, называются (в широком смысле) цикло-временными циклостационарными. Двойное преобразование Фурье автокорреляционной функции угол-время определяет частотно-порядковая спектральная корреляция,

${\displaystyle S_{x}^{\alpha }(f)=\lim _{S\rightarrow +\infty }{\frac {1}{S}}\int _{-S/2}^{S/2}\int _{-\infty }^{+\infty }R_{x}(\theta ,\tau )e^{-j2\pi f\tau }e^{-j2\pi \alpha {\frac {\theta }{\Theta }}}\,\mathrm {d} \tau \,\mathrm {d} \theta }$

где ${\displaystyle \alpha }$ является порядок (единица в событий на оборот) и ${\displaystyle f}$ частота (единица измерения в Гц).

Рекомендации

1. Гарднер, Уильям А .; Антонио Наполитано; Луиджи Паура (2006). «Циклостационарность: полвека исследований». Обработка сигналов. Эльзевир. 86 (4): 639–697. Дои:10.1016 / j.sigpro.2005.06.016.
2. Гарднер, Уильям А. (1991). «Две альтернативные философии для оценки параметров временных рядов». IEEE Trans. Инф. Теория. 37 (1): 216–218. Дои:10.1109/18.61145.
3. Кипнис, Алон; Голдсмит, Андреа; Эльдар, Йонина (май 2018 г.). "Функция скорости искажения циклостационарных гауссовских процессов". IEEE Transactions по теории информации. 65 (5): 3810–3824. arXiv:1505.05586. Дои:10.1109 / TIT.2017.2741978.
4. Траутман, Б. (1979) «Некоторые результаты в периодической авторегрессии». Биометрика, 66 (2), 219–228
5. Джонс, Р.Х., Брелсфорд, В.М. (1967) "Временные ряды с периодической структурой". Биометрика, 54, 403–410
6. Пагано, М. (1978) "О периодических и множественных авторегрессиях". Анна. Стат., 6, 1310–1317.
7. Антони, Жером (2009). «Циклостационарность на примерах». Механические системы и обработка сигналов. Эльзевир. 23 (4): 987–1036. Дои:10.1016 / j.ymssp.2008.10.010.

внешняя ссылка

• Шум в микшерах, генераторах, сэмплерах и логике: введение в циклостационарный шум рукопись аннотированная презентация презентация