FRTB - FRTB - Wikipedia
- Смотрите также: Рыночный риск # Нормативные обзоры
В Фундаментальный обзор торговой книги (FRTB), представляет собой набор предложений Базельский комитет по банковскому надзору для нового рыночный риск -связанные с требование к капиталу для банков. [1][2]Эта реформа, которую часто называют "Базель IV ", является одной из инициатив, направленных на усиление финансовая система, отмечая, что предыдущие предложения (Базель II ) не помешало финансовый кризис 2007–2008 гг..[3][4]Первоначально он был опубликован в январе 2016 г.[5] и пересмотрена в январе 2019 года.[6]
Изменения FRTB устраняют недостатки, относящиеся к существующим Стандартизированный подход[7]и Подход внутренних моделей[7][8] и особенно вернемся к следующему:
- Граница между "торговая книга "и"банковская книга ": т.е. активы, предназначенные для активной торговли; в отличие от активов, которые, как ожидается, будут удерживаемые до погашения, обычно ссуды клиентов и депозиты от розничных и корпоративных клиентов [9] (важно, поскольку «в основном убытки приходятся на торговые книги во время кризиса 2008 года»[1])
- Использование ожидаемый дефицит против. стоимость под риском как мера риска под напряжением; таким образом гарантируя, что банки захватят хвостовой риск События
- Риск неликвидность рынка
FRTB устанавливает «более высокую планку» для банков, чтобы они могли использовать свои собственные внутренние модели для расчета капитала, в отличие от стандартизированного подхода.[2] Логика: стандартизованный подход реализуем напрямую, но в то же время требует большего капитала; подход внутренних моделей, напротив, требует меньшего капитала, но моделирование является более сложным, требуя применения ожидаемого дефицита вместе с надстройками для «немоделируемых факторов риска», по которым не хватает данных. а стол письменный чтобы соответствовать подходу внутренних моделей, его модель должна пройти два теста: отнесение прибыли и убытков тест и бэктест.
Рекомендации
- ^ а б Минимальные требования к капиталу для рыночного риска. Международный Валютный Фонд, 2016
- ^ а б Фундаментальный обзор торговой книги (FRTB). риск.net
- ^ «Базельский комитет - обзор». Базельский комитет по банковскому надзору. Получено 5 апреля 2019.
- ^ Пояснительная записка о минимальных требованиях к капиталу с учетом рыночного риска (PDF). Базельский комитет по банковскому надзору. 2019. ISBN 978-92-9259-236-3.
- ^ Минимальные требования к капиталу для рыночного риска (PDF). Базельский комитет по банковскому надзору. 2016 г. ISBN 978-92-9197-416-0.
- ^ Минимальные требования к капиталу для рыночного риска (PDF). Базельский комитет по банковскому надзору. 2019. ISBN 978-92-9259-237-0.
- ^ а б Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала. Базельский комитет по банковскому надзору, 2006 г.
- ^ Подход на основе внутренней модели к требованиям к капиталу с рыночным риском. Базельский комитет по банковскому надзору, 1995 г.
- ^ Банковская книга, bankpedia.org
Библиография
- Иоаннис Аккизидис, Лампрос Каливас (2018). Моделирование Базель III: реализация, влияние и последствия, Пэлгрейв Макмиллан. ISBN 978-3319704241
 | Этот экономика -связанная статья является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |
| Этот финансы -связанная статья является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |
  | Этот банк и страхование -связанная статья является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |