Базель IV - Basel IV

Банковское регулирование и стандарты
Фон
Компонент 1: Нормативный капитал
Компонент 2: Надзорный контроль
Компонент 3: Раскрытие информации о рынке
Деловой и экономический портал

В Базель IV стандарты - это изменения к глобальным требованиям к капиталу банков, которые были согласованы в 2017 году и должны быть введены в действие в январе 2023 года. Они вносят поправки в международные банковские стандарты, известные как Базельские соглашения.[1] Регуляторы утверждают, что эти изменения просто завершают Базель III реформы, согласованные в принципе в 2010–2011 годах, хотя большинство реформ Базель III были согласованы в деталях в то время.[2] Сам Базельский комитет (BCBS) называет их просто «завершенными реформами».[3] Правительство Великобритании назвало их «Базель 3.1».[4] Критики реформы, в особенности представители банковского сектора, утверждают, что Базель IV требует значительного увеличения капитала и должен рассматриваться как отдельный раунд реформ.[5]

Требования

Базель IV вносит изменения, ограничивающие сокращение капитала, которое может произойти в результате использования банками внутренних моделей в рамках Подход, основанный на внутренних рейтингах. Это включает в себя:[6][7]

Эти реформы вступят в силу с января 2023 года (за исключением минимального уровня выработки, который вводится поэтапно и полностью вступает в силу только с 1 января 2027 года).[9]

Только британским банкам, возможно, придется привлечь еще 50 миллиардов фунтов стерлингов в качестве капитала, чтобы соответствовать требованиям Базеля IV.[10] Среднее Обычный капитал уровня 1 (CET1) коэффициент капитала основных европейских банков, по оценкам, снизится на 0,9%, что окажет наибольшее влияние на банки в Швеция и Дания 2,5–3%.[11]

История

Базель III международная нормативно-правовая база для банков, разработанная Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS) в ответ на финансовый кризис 2007-08 гг.. Он содержит различные правила относительно требований к капиталу и ликвидности. Реформы 2017 года дополняют первоначальный Базель III. Этот набор правил был принят 7 декабря 2017 года (14 января 2019 года для корректировки системы рыночного риска) с предполагаемой датой введения в действие в январе 2022 года (2027 год для минимальной выходной мощности).[12][13] Поскольку BCBS не имеет полномочий издавать юридически обязательные правила, стандарты Базеля должны выполняться национальными властями.[14]

В ответ на пандемию COVID 19 BCBS согласился отложить внедрение до января 2023 года.[15]

Рекомендации

  1. ^ Дэвис, Ховард (21 декабря 2017 г.). "Последний раунд Базеля? Говарда Дэвиса". Синдикат проекта. Получено 2017-12-27.
  2. ^ «Регулирующие органы ждут« Базель 4 »'". ICAEW. Получено 18 мая 2014.
  3. ^ «Шестнадцатый отчет о ходе внедрения Базельской нормативной базы». BCBS. Получено 31 мая 2019.
  4. ^ «Пруденциальные стандарты в заявлении о политике в отношении законопроектов о финансовых услугах» (PDF). Правительство Великобритании. 2020-03-11. Получено 2020-03-12.
  5. ^ Дэвис, Ховард (21 декабря 2017 г.). "Последний раунд Базеля? Говарда Дэвиса". Синдикат проекта. Получено 2017-12-27.
  6. ^ «Базель 4 - Выход из тумана». КПМГ. Получено 18 мая 2014.
  7. ^ "Южная Африка: Базель 4 - выход из тумана?". Mondaq. Получено 18 мая 2014.
  8. ^ а б c «Пять вещей, которые следует помнить о Базеле III - Банковский блог». blogs.deloitte.ch. Получено 2018-01-09.
  9. ^ «Шестнадцатый отчет о ходе внедрения Базельской нормативной базы». BCBS. Получено 31 мая 2019.
  10. ^ «КПМГ: британские банки сталкиваются с новой дырой в капитале в размере 50 миллиардов фунтов стерлингов в связи с появлением« Базеля IV »». International Business Times. 12 сентября 2013 г.. Получено 18 мая 2014.
  11. ^ Николаус, Давид (2017-12-19). «Базель IV - капитальное и стратегическое планирование». КПМГ. Получено 2018-01-10.
  12. ^ «Завершение Базеля III - вкратце» (PDF). BCBS. Получено 16 июля 2019.
  13. ^ «Веб-сайт Базеля III». BCBS. Получено 16 июля 2019.
  14. ^ «Обзор разработки и реализации политики». www.bis.org. 30 октября 2015 г.. Получено 8 апреля 2019.
  15. ^ «Управляющие и руководители надзорных органов объявляют об отсрочке внедрения Базеля III для увеличения операционных возможностей банков и органов надзора по реагированию на Covid-19». 2020-03-27. Цитировать журнал требует | журнал = (помощь)

внешняя ссылка

Библиография

  • Иоаннис Аккизидис, Лампрос Каливас (2018). Моделирование Базель IV: реализация, влияние и последствия, Пэлгрейв Макмиллан. ISBN  978-3319704241