Олдржих Вашичек - Oldřich Vašíček - Wikipedia

Олдржих Альфонс Вашичек (1942 г.р.) Чешский математик и количественный аналитик, наиболее известный своей новаторской работой по моделированию процентных ставок.

Вашичек получил степень магистра математики в Чешский технический университет, 1964, и докторскую степень по теории вероятностей от Карлов университет четыре года спустя. Он уехал в Америку, поселился в Сан-Франциско, и нашла работу в отделе менеджмента Уэлс Фарго Банк в январе 1969 года. В 1989 году Стивен Килхофер, Джон Маккуаун и Олдржих Вашичек основали компанию KMV. В 2002 году трое предпринимателей продали компанию Moody's за 210 миллионов долларов.[1] В 2007, Moody's KMV был переименован в Moody's Analytics.[2]

В 1970 году Wells Fargo спонсировал конференцию, на которой Фишер Блэк и Майрон Скоулз, который только начал серьезно задумываться о проблеме оценки опционы на акции. Конечно, их статья на эту тему, приуроченная к тому, чтобы совпасть с соответствующей статьей Роберт С. Мертон, революционизирует финансовая экономика три года спустя. Даже их предварительные мысли на конференции 1970 года взволновали Вашичека, который вскоре сделал связанные вопросы делом своей жизни.

Собственная революционная статья Вашичека "Равновесная характеристика временной структуры" [3] описывая динамику кривая доходности, появился в Журнал финансовой экономики в 1977 г. модель краткосрочной ставки он описывает широко известный как Модель Васичека. В знак признания этого документа и последующей работы Международная ассоциация финансовых инженеров в 2004 году назвал Вашичека лучшим финансовым инженером года по версии IAFE / Sungard.

Вашичек также получил Журнал рисков Премия за заслуги в жизни. Он был введен в Зал славы стратегии деривативов, Зал славы общества аналитиков по фиксированным доходам и Зал славы журнала о рисках. Петер Карр, руководитель отдела количественных финансовых исследований Bloomberg LP, включил статью Вашичека Вероятность потери ссудного портфеля в книге Цены на деривативы: классический сборник, который был представлен как подборка из 19 наиболее влиятельных статей по количественным финансам.[4]

Он играет на флейте и заядлый виндсерфер. У него трое сыновей, один из которых сценарист. Джон Васичек.

Примечания

  1. ^ Moody's, Корпорация Moody's приобретает KMV[постоянная мертвая ссылка ] (пресс-релиз), 11 февраля 2002 г., (копия на sec.gov )
  2. ^ http://www.allbusiness.com/services/business-services/4540649-1.html Moody’s Corporation объявляет о новой структуре бизнес-подразделения 7 августа 2007 г.
  3. ^ Васичек, О. (1977). «Равновесная характеристика временной структуры». Журнал финансовой экономики. 5 (2): 177–188. Дои:10.1016 / 0304-405X (77) 90016-2.
  4. ^ pdf-версия статьи находится в свободном доступе на сайте moodysanalytics.com (http://www.moodysanalytics.com/~/media/Insight/Quantitative-Research/Portfolio-Modeling/87-12-02-Probability-of-Loss-on-Loan-Portfolio.ashx )

Смотрите также