Магистр количественных финансов - Master of Quantitative Finance

А степень магистра в области количественных финансов касается применения математические методы к решению проблем в финансовая экономика.[1] Есть несколько степеней с одинаковыми названиями, которые могут в дальнейшем сосредоточиться на финансовое проектирование, управление финансовыми рисками, вычислительные финансы и / или математические финансы.

В целом, эти степени нацелены на подготовку студентов к ролям «квантов» (количественные аналитики ), в том числе анализ, структурирование, торговля, и инвестирование; в частности, эти степени подчеркивают производные и фиксированный доход, а хеджирование и управление результирующего рынок и риск кредита.

Формальный уровень магистра обучение в количественное финансирование существует с 1990 года.[2]

Структура

Программа обычно рассчитана на срок от одного до полутора лет и может включать Тезис составная часть. Входные требования обычно многомерное исчисление, линейная алгебра, дифференциальные уравнения и некоторое воздействие компьютерное программирование (обычно C ++ );[3] программы, подчеркивающие финансовая математика может потребоваться некоторый опыт в теория меры.

В учебная программа развивает количественные навыки и одновременно развивает основную теорию финансов:

Название степени будет зависеть от акцента,[4] основные различия между программами заключаются в том, что учебный план состоит из математической теории, количественных методов и финансовых приложений.[3][спам ссылка? ] Теоретически ориентированные степени обычно называют "Магистр математических финансов " или "Магистр финансовой математики «в то время как ориентированные на практику называются»Магистр финансового инжиниринга «(MFE или MSFE)»,Магистр вычислительных финансов "(MCF или MSCF), а иногда[10][11] просто "Магистр финансов «(MFin).« Магистр количественных финансов »- это более общее название степени, хотя степени« MQF »часто менее теоретические и более практические. Программы, ориентированные на практику, часто позиционируются как профессиональные степени (и в Соединенные Штаты, иногда предлагаются как Мастера профессиональных наук[12]). Иногда программы предлагаются как Магистр инженерии,[13] или как Мастер Исследование операций.[14][15]

Сравнение с другими квалификациями

Смотрите также: Магистр финансов § Сравнение с другими квалификациями

Программа отличается от Магистр финансов (MSF) и MBA в области финансов, в том смысле, что эти степени нацелены на подготовку специалистов по финансам широкого профиля, а не «квантов», и поэтому сосредоточены на корпоративные финансы, бухгалтерский учет, оценка капитала и управление портфелем ценных бумаг. Обработка любых общих тем - обычно "производные ", финансовое моделирование, и управление рисками - будет менее (или даже не) техническим. Требования к поступающим также менее математичны. Обратите внимание, что Магистр финансов (M.Fin.) И MSc. Степени в области финансов, в отличие от MSF, могут быть в основном аналогичны MQF.

Есть некоторое совпадение с градусами в актуарная наука,[16][спам ссылка? ] и обе степени иногда предлагаются одним и тем же отделом.[17] Тем не менее, программы почти всегда отдельные и разные.[18] В частности, в то время как актуарные программы охватывают риски и неопределенность применительно к пенсии, страхование и вложения программы количественного финансирования шире (хотя и предлагают меньшую глубину в этих областях) и готовят выпускников к различным должностям, требующим большого количества знаний в области финансов.[16] и для других областей, требующих «квантов».[19]

Аналогично есть перекрытие с Магистр финансовой экономики, хотя акценты совсем другие. Эта степень фокусируется на лежащая в основе экономика, а также по разработке и тестированию теоретических моделей, и направлена ​​на подготовку выпускников к исследование на основе ролей и для докторская изучение. Таким образом, в учебной программе особое внимание уделяется финансовой теории и эконометрика, а обработка модели реализация (посредством математического моделирования и программирования), хотя и важен, но вторичен. Требования к поступающим также менее математичны. Некоторые степени по финансовой экономике в основном количественные и во многом схожи с MQF.

Для студентов, интересующихся финансами, а не академический, степень магистра количественных финансов может рассматриваться как альтернатива кандидат наук в финансах. В то же время программы «Магистр математических финансов» часто позиционируются как основа для докторантура.

История

Первые программы магистратуры по количественным финансам в США были предложены Иллинойсский технологический институт в 1990 г. Майкл Онг.[20][спам ссылка? ] (Предлагаемые программы были «Магистр наук в области количественных финансов» и «Магистр наук в области финансовых рынков и торговли», и в 2008 году они были объединены, чтобы стать «Магистрами наук в области финансов с концентрацией финансового инжиниринга».[21]) NYU-Poly Получение диплома финансового инженера было второй программой такого рода.[22] Карнеги Меллон представила свою программу «Магистр вычислительных финансов» в 1994 году.[23] OGI Программа вычислительного финансирования (1996 г., сейчас прекращена) была первой такой программой, основанной на Информатика отдел.[24][25] Среди других новаторских программ - Институт Куранта Нью-Йоркского университета, Колумбия, Принстон, Корнелл, UCLA, ДеПол и Массачусетский технологический институт.

Последующий рост количества и местоположения программ происходил параллельно с ростом финансовое проектирование - с его растущим значением во всех аспектах индустрии финансовых услуг - и управление рисками так как профессии.[26] В настоящее время программы широко предлагаются на международном уровне (см. Ссылки ниже), а в некоторых случаях доступны онлайн или через дистанционное обучение (например. Вашингтон,[27] Йорк,[28] Стивенс,[29] USC,[30] NUS,[31]TU Kaiserslautern,[32]). В некоторых случаях количественное финансирование MBA -предлагается специализация. [33][34][35] В последнее время студент программы доступны как в США (например, Состояние мяча,[36] Джеймс Мэдисон,[37] Макинтайр.[38]) и на международном уровне (например, Эссекс,[39] HKUST,[40] UNISA[41]).

Смотрите также

использованная литература

  1. ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал на 2012-01-30. Получено 2012-01-23.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (ссылка на сайт)
  2. ^ [1]
  3. ^ а б «Архивная копия». Архивировано из оригинал на 2008-06-04. Получено 2008-06-18.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (ссылка на сайт)
  4. ^ а б «Архивная копия». Архивировано из оригинал на 2008-06-02. Получено 2008-06-18.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (ссылка на сайт)
  5. ^ «Магистр финансов (количественные финансы) - Центр финансовых и управленческих исследований - Лондонский университет SOAS». www.cefims.ac.uk.
  6. ^ [2]
  7. ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал на 2006-08-22. Получено 2008-06-18.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (ссылка на сайт)
  8. ^ «Учебная программа - Финансовая инженерия, MS». Инженерная школа Тандон Нью-Йоркского университета.
  9. ^ Колумбия, Вашингтон, Йорк, Бостон, Стивенс
  10. ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал в 2013-11-24. Получено 2009-02-14.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (ссылка на сайт)
  11. ^ «Зарегистрируйтесь в программе Top Master of Finance - MFin - MIT Sloan School of Management». mitsloan.mit.edu. Архивировано из оригинал на 2009-02-25. Получено 2009-02-16.
  12. ^ [3]
  13. ^ "Магистр инженерии - Школа операционных исследований и информационной инженерии - Корнельский инжиниринг". www.orie.cornell.edu.
  14. ^ «Магистр финансового инжиниринга». ieor.columbia.edu.
  15. ^ «Программы магистратуры по операционным исследованиям».
  16. ^ а б «Архивная копия» (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) на 2011-06-10. Получено 2008-06-19.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (ссылка на сайт)
  17. ^ «Учебная программа - Финансовая инженерия, MS». Инженерная школа Тандон Нью-Йоркского университета.
  18. ^ [4]
  19. ^ Дерман, Эмануэль. "Эмануэль Дерман" (PDF). www.ederman.com.
  20. ^ [5]
  21. ^ «Магистр финансов - Школа бизнеса ИИТ Стюарт». www.stuart.iit.edu.
  22. ^ «Финансы и риск-инжиниринг». Инженерная школа Тандон Нью-Йоркского университета.
  23. ^ [6]
  24. ^ [7]
  25. ^ [8]
  26. ^ «Специальный отчет FEN: Обзор мировых программ последипломного образования в области финансовой инженерии, математических финансов, вычислительных / количественных финансов и управления рисками за 2007 год». 23 марта 2008 года. Архивировано 23 марта 2008 года.CS1 maint: BOT: статус исходного URL-адреса неизвестен (ссылка на сайт)
  27. ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал на 2014-02-22. Получено 2014-03-31.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (ссылка на сайт)
  28. ^ "Математика - математика, Йоркский университет". maths.york.ac.uk.
  29. ^ "СтивенсОнлайн". Технологический институт Стивенса.
  30. ^ «Магистр финансовой инженерии - Университет Южной Калифорнии в Витерби - будущие студенты».
  31. ^ "nus.edu.sg (Архивная копия)". Архивировано из оригинал на 2015-10-07. Получено 2015-10-21.
  32. ^ "Technische Universität Kaiserslautern (DISC)".
  33. ^ «Очная MBA - Количественные финансы - NYU Stern». www.stern.nyu.edu.
  34. ^ "Управление финансовыми рисками - Шулих, Йорк".
  35. ^ «Программа MBA со специализацией в области вычислительных финансов». www.stat.purdue.edu.
  36. ^ "Финансовая математика - Государственный университет Болла". cms.bsu.edu.
  37. ^ «Программа финансов и предпринимательского права». www.jmu.edu.
  38. ^ "Бакалавриат по количественным финансам - Школа коммерции UVA McIntire". www.commerce.virginia.edu.
  39. ^ «Бакалавр в области вычислительных финансов (Архивная копия)». Архивировано из оригинал на 2013-12-03. Получено 2013-11-28.
  40. ^ Бакалавр количественных финансов, ust.hk
  41. ^ «Бакалавр коммерции с отличием в области финансового моделирования». www.unisa.ac.za.

внешние ссылки