Теория черного лебедя - Black swan theory

Черный лебедь (Лебедь атратус) в Австралии

В теория черного лебедя или же теория событий черного лебедя это метафора который описывает событие, которое является неожиданностью, имеет большое влияние и часто неправильно обосновывается постфактум с пользой ретроспективный взгляд. Этот термин основан на древней поговорке, которая предполагала черные лебеди не существовало - поговорка была переосмыслена, чтобы преподать другой урок после первой встречи с ними европейцев.

Теория была разработана Нассим Николас Талеб объяснить:

  1. Непропорциональная роль громких, трудно предсказуемых и редких событий, выходящих за рамки обычных ожиданий в истории, науке, финансах и технологиях.
  2. Невычислимость вероятности последующих редких событий с использованием научных методов (из-за самой природы малых вероятностей).
  3. В психологические предубеждения это слепит людей, как индивидуально, так и коллективно, к неопределенности и огромной роли редкого события в исторических делах.

«Теория черного лебедя» Талеба относится только к неожиданным событиям большой величины и последствий и их доминирующей роли в истории. Такие события, считающиеся экстремальными выбросы, коллективно играют гораздо более важную роль, чем обычные события.[1]:xxi Технически, в научной монографии «Тихий риск»[2] Талеб математически определяет проблему черного лебедя как «проистекающую из использования вырожденных метаповероятность ".[2]

Фон

Фраза «черный лебедь» происходит от латинского выражения; его старейшее известное происхождение принадлежит римскому поэту 2-го века. Ювенальный характеристика в его Сатира VI чего-то существа "rara avis in terris nigroque simillima cygno"(" редкая птица в стране и очень похожая на черного лебедя ").[3]:165[4][5] Когда эта фраза была придумана, черный лебедь предполагалось, что не существует. Важность метафоры заключается в ее аналогии с хрупкостью любой системы мышления. Набор выводов может быть отменен, если опровергнут любой из его фундаментальных постулатов. В этом случае наблюдение за одним черным лебедем было бы разрушением логики любой системы мышления, а также любых рассуждений, вытекающих из этой основной логики.

Фраза Ювенала была обычным выражением в Лондоне 16-го века как заявление о невозможности.[нужна цитата ] Лондонское выражение происходит от Старый мир предположение, что все лебеди должны быть белыми, потому что все исторические записи о лебедях сообщают, что у них были белые перья.[6] В этом контексте черный лебедь было невозможно или, по крайней мере, не существовало.

Однако в 1697 году голландские исследователи во главе с Виллем де Вламинг стал первые европейцы, увидевшие черных лебедей, в Западная Австралия.[7] Впоследствии этот термин претерпел изменения, чтобы обозначить идею о том, что предполагаемая невозможность может быть позже опровергнута. Талеб отмечает, что в XIX веке Джон Стюарт Милл использовал черный лебедь логическая ошибка как новый термин для определения фальсификация.[8]

События Черного лебедя обсуждали Нассим Николас Талеб в его книге 2001 года Одураченный случайностью, который касался финансовых событий. Его книга 2007 года Черный лебедь расширил метафору на события вне финансовые рынки. Талеб считает почти все крупные научные открытия, исторические события и художественные достижения «черными лебедями» - непредсказуемыми и непредсказуемыми. Он дает начало Интернет, то персональный компьютер, Первая Мировая Война, то распад Советского Союза, а 11 сентября 2001 г. как примеры событий черного лебедя.[1]:пролог

Талеб утверждает:[9]

То, что мы называем здесь «Черным лебедем» (и пишем с большой буквы), - это событие со следующими тремя атрибутами.

Во-первых, это выброс, поскольку он лежит за пределами области обычных ожиданий, потому что ничто в прошлом не может убедительно указать на его возможность. Во-вторых, он имеет сильнейшее «воздействие». В-третьих, несмотря на его исключительный статус, человеческая природа заставляет нас придумывать объяснения его возникновения постфактум, делая его объяснимым и предсказуемым.

Я останавливаюсь и резюмирую тройку: редкость, чрезвычайное «влияние» и ретроспективная (но не предполагаемая) предсказуемость. Небольшое количество «Черных лебедей» объясняет почти все в нашем мире, от успеха идей и религий до динамики исторических событий и элементов нашей личной жизни.

Идентификация

По критериям автора:

  1. Событие - сюрприз (для наблюдателя).
  2. Событие имеет большой эффект.
  3. После первого зарегистрированного случая события, оно обосновывается задним числом, как если бы оно мог ожидались; то есть соответствующие данные были доступны, но не учтены в программах снижения рисков. То же верно и для личного восприятия отдельными людьми.

По словам Талеба, поскольку ожидалось с большой уверенностью, что в конечном итоге произойдет глобальная пандемия, COVID-19 пандемия не черный лебедь, но считается белый лебедь; такое событие имеет большое влияние, но совместимо со статистическими свойствами.[10]

Как справиться с черными лебедями

Практическая цель книги Талеба состоит не в том, чтобы пытаться предсказать непредсказуемые события, а в том, чтобы построить надежность против негативных событий, при этом используя позитивные события. Талеб утверждает, что банки и торговые фирмы очень уязвимы к опасным событиям, связанным с черным лебедем, и несут непредсказуемые убытки. По предмету бизнеса и количественное финансирование в частности, Талеб критикует широкое использование нормальное распределение модель, используемая в финансовое проектирование, называя это Большое интеллектуальное мошенничество. Талеб развивает концепцию устойчивости как центральную тему своей более поздней книги, Антихрупкость: вещи, получаемые от беспорядка.

Во втором издании Черный лебедьТалеб предлагает «Десять принципов для общества, устойчивого к черному лебедю».[1]:374–78[11]

Талеб утверждает, что событие «черный лебедь» зависит от наблюдателя. Например, то, что может быть сюрпризом черного лебедя для индейки, не является сюрпризом черного лебедя для мясника; следовательно, цель должна состоять в том, чтобы «не быть индейкой» путем выявления уязвимых мест, чтобы «превратить Черных лебедей в белый цвет».[12]

Эпистемологический подход

Черный лебедь Талеба отличается от более раннего философский версии проблемы, особенно в эпистемология, поскольку это касается явления со специфическими эмпирическими и статистическими свойствами, которое он называет «четвертым квадрантом».[13]

Проблема Талеба заключается в эпистемических ограничениях в некоторых областях, связанных с принятием решений. Эти ограничения двоякие: философские (математические) и эмпирические (известные человеку эпистемологические предубеждения). Философская проблема заключается в уменьшении знаний, когда речь идет о редких событиях, поскольку они не видны в прошлых образцах и поэтому требуют серьезного внимания. априори, или экстраполирующая теория; соответственно, предсказания событий все больше и больше зависят от теорий, когда их вероятность мала. В четвертом квадранте знания неопределенны, а последствия велики, что требует большей надежности.[нужна цитата ]

По словам Талеба,[14] мыслители до него, занимавшиеся идеями невероятного, такие как Юм, Мельница, и Поппер сосредоточился на проблема индукции в логике, в частности, в умении делать общие выводы из конкретных наблюдений. Центральным и уникальным атрибутом события «Черный лебедь» Талеба является его громкость. Он утверждает, что почти все важные события в истории происходят из-за неожиданности, но люди позже убеждают себя, что эти события можно объяснить в ретроспективный взгляд.

Одна проблема, названная нелепое заблуждение Талебом является вера в то, что неструктурированная случайность, встречающаяся в жизни, напоминает структурированную случайность, обнаруженную в играх. Это проистекает из предположения, что непредвиденное может быть предсказано путем экстраполяции вариаций в статистике, основанной на прошлых наблюдениях, особенно когда предполагается, что эта статистика представляет выборки из нормальное распределение. Эти опасения часто очень актуальны на финансовых рынках, где крупные игроки иногда предполагают нормальное распределение при использовании стоимость под риском модели, хотя рыночная доходность обычно толстый хвост раздачи.[15]

Талеб сказал: «Меня не особо волнует обычное дело. Если вы хотите получить представление о темпераменте, этике и личной элегантности друга, вам нужно взглянуть на него в суровых условиях, а не в обычном розовом сиянии. повседневной жизни. Можете ли вы оценить опасность, которую представляет преступник, исследуя только то, что он делает в обычный день? Можем ли мы понять здоровье, не принимая во внимание дикие болезни и эпидемии? На самом деле нормальное часто не имеет значения. Почти все в общественной жизни создается редкими но последовательные потрясения и скачки; при этом почти все, что изучается о социальной жизни, сосредотачивается на "нормальных", особенно на методах вывода "колоколообразной кривой", которые почти ничего не говорят. Почему? Поскольку колоколообразная кривая игнорирует большие отклонения, не может справиться их, но вселяет уверенность в том, что мы обуздали неопределенность. Его прозвище в этой книге - GIF, Большое интеллектуальное мошенничество ».

В более общем смысле, теория принятия решений, который основан на фиксированной вселенной или модели возможных результатов, игнорирует и сводит к минимуму влияние событий, находящихся «вне модели». Например, простая модель ежедневной доходности фондового рынка может включать экстремальные движения, такие как Черный понедельник (1987), но не может смоделировать распад рынков после атак 11 сентября. Следовательно, Нью-Йоркская фондовая биржа и Nasdaq биржа оставалась закрытой до 17 сентября 2001 г., что стало самой продолжительной остановкой со времен Великой депрессии.[16] Фиксированная модель учитывает «известные неизвестные», но игнорирует «неизвестные неизвестные ", ставшая известной благодаря заявлению Дональд Рамсфельд.[17] Термин «неизвестные неизвестные» появился в 1982 г. Житель Нью-Йорка статья об авиакосмической отрасли, в которой приводится пример усталость металла, причина крушение авиалайнеров Comet в 1950-е гг.[18]

Талеб отмечает, что другие дистрибутивы нельзя точно использовать, но часто они более описательны, например, фрактал, сила закона, или масштабируемые дистрибутивы, и осознание этого может помочь умерить ожидания.[19]

Помимо этого, он подчеркивает, что многие события просто беспрецедентны, что в целом подрывает основу такого рода рассуждений.

Талеб также выступает за использование контрфактическая аргументация при рассмотрении риска.[9]:п. xvii[20]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ а б c Талеб, Нассим Николас (2010) [2007]. Черный лебедь: влияние невероятного (2-е изд.). Лондон: Пингвин. ISBN  978-0-14103459-1. Получено 25 апреля 2020.
  2. ^ а б Талеб, Нассим Николас (2015), Делаем статистику под жирными хвостами: программа, получено 20 января 2016
  3. ^ Пухвел, Яан (лето 1984 г.). «Происхождение этрусской тусны (« Лебедь »)». Американский филологический журнал. Издательство Университета Джона Хопкинса. 105 (2): 209–212. Дои:10.2307/294875. JSTOR  294875.
  4. ^ Ювенальный; Персий; Рамзи, Джордж Гилберт. "Сатира 6 ". Сатиры. WikiSource. Получено 23 апреля 2020. - Вы говорите, что среди всей этой толпы нет достойной жены? Что ж, пусть она будет красивой, обаятельной, богатой и плодородной; пусть древние предки рассаживаются по ее залам; пусть она будет целомудреннее растрепанных сабинянок, остановивших войну - вундеркинда, столь же редкого на земле, как черный лебедь!
  5. ^ Ювеналис; Bucheler. "Liber II" Сатура VI ". Saturae (на латыни). WikiSource. Получено 23 апреля 2020. 'nullane de tantis gregibus tibi digna uidetur?' sit formonsa, decens, diues, fecunda, uetustos porticibus disponat auos, intactior omni crinibus effusis bellum dirimente Sabina, rara auis in terris nigroque simillima cycno
  6. ^ Талеб, Нассим Николай. «Непрозрачность». fooledbyrandomness.com. Получено 20 января 2016.
  7. ^ "Черный лебедь, уникальный для Западной Австралии", Парламент, AU: Учебный план, архив из оригинал 13 сентября 2009 г..
  8. ^ Хаммонд, Питер (октябрь 2009 г.), «Адаптация к совершенно непредсказуемому: черным лебедям, толстым хвостам, аномальным событиям и высокомерным моделям», Бюллетень WERI, Великобритания: Уорик (1), получено 20 января 2016
  9. ^ а б Талеб, Нассим Николас (22 апреля 2007 г.). «Черный лебедь: Глава 1: Влияние невероятного». Нью-Йорк Таймс. Получено 20 января 2016.
  10. ^ Талеб, Нассим Николас (25 марта 2020 г.). «Корпоративный социализм: правительство выручает инвесторов и менеджеров, а не вас». medium.com.
  11. ^ Талеб, Нассим Николас (7 апреля 2009 г.), Десять принципов прочного мира Черного лебедя (PDF), Обманутый случайностью, получено 20 января 2016
  12. ^ Уэбб, Аллен (декабрь 2008 г.). «Серьезное отношение к невероятным событиям: интервью с автором книги« Черный лебедь (Корпоративные финансы) » (PDF). McKinsey Quarterly. McKinsey. п. 3. Архивировано из оригинал (Интервью; PDF) 7 сентября 2012 г.. Получено 23 мая 2012. Талеб: На самом деле, я пытался в «Черном лебеде» сделать много черных лебедей белыми! Вот почему я продолжал выступать против финансовых теорий, менеджеров по финансовым рискам и людей, занимающихся количественными финансами.
  13. ^ Талеб (2008)
  14. ^ Талеб, Нассим Николас (апрель 2007 г.). Черный лебедь: влияние невероятного (1-е изд.). Лондон: Пингвин. п. 400. ISBN  978-1-84614045-7. Получено 23 мая 2012.
  15. ^ Тревир Натх, «Риск« жирного хвоста »: что он означает и почему вам следует об этом знать», NASDAQ, 2015
  16. ^ Палка А Чопра, «Все, что вам нужно знать о торговле во время события« Черный лебедь »», доверять, 2020
  17. ^ Брифинг Министерства обороны США - секретарь Рамсфельд и генерал Майер, 12 февраля 2002 г., 11:30 по восточноевропейскому времени. В архиве 3 сентября 2014 г. Wayback Machine
  18. ^ Ньюхаус, Дж. (14 июня 1982 г.), «Репортер на свободе: спортивная игра: я делаю ставки на компанию», Житель Нью-Йорка, стр. 48–105
  19. ^ Гельман, Андрей (Апрель 2007 г.). «Черный лебедь» "Нассима Талеба""". Статистическое моделирование, причинно-следственные связи и социальные науки. Колумбийский университет. Получено 23 мая 2012.
  20. ^ Гангахар, Анудж (16 апреля 2008 г.). «Рыночный риск: неверная оценка риска проверяет веру рынка в ценную формулу». The Financial Times. Нью-Йорк. Архивировано из оригинал 20 апреля 2008 г.. Получено 23 мая 2012.

Библиография

внешняя ссылка