Стандартизированный подход (кредитный риск контрагента) - Standardized approach (counterparty credit risk)

Не путать с Стандартизированный подход (кредитный риск).

В Стандартный подход к кредитный риск контрагента (SA-CCR) это требование к капиталу рамки под Базель III обращаясь контрагент риск. Он был опубликован Базельский комитет в марте 2014 г.[1]

Эта структура заменила оба подхода, не относящиеся к внутренней модели: текущий метод воздействия (CEM) и стандартизованный метод (SM). Он предназначен для использования в качестве «методологии, чувствительной к риску», т.е. класс активов и хеджирование, который различает маргинальный и немаржинальные сделки и признает чистая прибыль; соображения, недостаточно учтенные в предыдущих концепциях.

SA-CCR вычисляет экспозиция по умолчанию деривативов и «долгосрочных расчетов», подверженных кредитному риску контрагента. Он строит EAD как (i) «Стоимость замещения», если бы контрагент совершил дефолт сегодня; в сочетании с (ii) "Дополнением" с соответствующим множителем, по существу потенциальное будущее воздействие. Для первого: риски агрегируются по контрагентам, а затем вычитаются с учетом стриженный - залог. Для последнего: за класс активов торговые риски, уменьшенные за счет хеджирования, объединяются в «наборы хеджирования»; затем они объединяются в «наборы неттинга» и компенсируются обеспечением контрагента.

SA-CCR EAD - это вход для банка нормативный капитал расчет, где он сочетается с контрагентом PD и LGD вывести RWA; (некоторые) банки включают SA-CCR в свои Расчет кВА.Из-за двухэтапного агрегирования размещение капитала между торговые столы (или даже классы активов) сложно; что затрудняет точный расчет каждого стола Рентабельность капитала с поправкой на риск. Затем здесь предлагаются различные методы.[2]SA-CCR также используется в других правилах, таких как коэффициент кредитного плеча и чистый стабильный коэффициент фондирования.

Рекомендации

  1. ^ Базельский комитет по банковскому надзору (31.03.2014). «Стандартизированный подход к оценке кредитного риска контрагента (BCBS 279)». www.bis.org. Получено 3 мая 2018.
  2. ^ FIS (2017). «Справедливое распределение SA-CCR», www.fisglobal.com.