Регресс к среднему - Regression toward the mean

Не путать с финансовой концепцией значит возвращение.

Экспериментальная установка Гальтона (рис.8)

В статистика, регресс к среднему (или же регресс к среднему значению) - явление, возникающее, если точка отбора проб из случайная переменная является крайний (почти выброс ), будущая точка будет ближе к иметь в виду или средний по дальнейшим измерениям.^[1][2][3] Чтобы избежать неправильного выводы, при разработке научных экспериментов и интерпретации данных необходимо учитывать регрессию к среднему значению.^[4] Исторически то, что сейчас называют регрессией к среднему значению, также называли возврат к среднему и возврат к посредственности.

Условия, при которых происходит регрессия к среднему значению, зависят от математического определения термина. Британский эрудит Сэр Фрэнсис Гальтон впервые наблюдал это явление в контексте простая линейная регрессия точек данных. Гальтон^[5] разработали следующую модель: гранулы падают через квинконс сформировать нормальное распределение по центру прямо под точкой входа. Эти гранулы затем могут быть выпущены во вторую галерею, соответствующую второму измерению. Затем Гальтон задал обратный вопрос: «Откуда взялись эти гранулы?»

Ответа не было 'в среднем прямо над'. Скорее это было 'в среднем ближе к середине'по той простой причине, что над ним, ближе к середине, было больше гранул, которые могли блуждать влево, чем в левом крайнем положении, которые могли блуждать вправо, внутрь.^[6]

Поскольку это менее ограничительный подход, регрессия к среднему может быть определена для любого двумерное распределение с идентичным маржинальные распределения. Существует два таких определения.^[7] Одно определение полностью согласуется с обычным использованием термина «регрессия к среднему». Не все такие двумерные распределения показывают регрессию к среднему значению в соответствии с этим определением. Однако все такие двумерные распределения демонстрируют регрессию к среднему значению при другом определении.

Джереми Сигел использует термин "возврат к среднему" для описания финансового Временные ряды в котором "возвращается может быть очень нестабильным в краткосрочном периоде, но очень стабильным в долгосрочном ». С количественной точки зрения это тот, в котором среднеквадратичное отклонение средней годовой доходности снижается быстрее, чем величина, обратная периоду владения, что означает, что процесс не является случайная прогулка, но периоды более низкой доходности систематически сменяются компенсационными периодами более высокой доходности, как, например, в случае многих сезонных предприятий.^[8]

Концептуальный фон

Рассмотрим простой пример: класс учащихся сдает тест «верно / неверно» из 100 пунктов по предмету. Предположим, что все студенты выбирают случайным образом по всем вопросам. Тогда оценка каждого ученика была бы реализацией одного из набора независимые и одинаково распределенные случайные переменные, с ожидаемым иметь в виду из 50. Естественно, случайно одни ученики получат существенно больше 50, а некоторые - значительно меньше 50. Если выбрать только 10% учащихся, набравших наибольшее количество баллов, и дать им второй тест, на котором они снова будут случайным образом выбирать все пункты, средний балл снова будет близок к 50. Таким образом, среднее значение этих учащихся будет "регрессировать". "вплоть до среднего значения всех студентов, сдавших исходный тест. Независимо от того, что ученик набрал в исходном тесте, лучший прогноз его результата во втором тесте - 50.

Если выбор ответов на вопросы теста не был случайным, т. Е. Если в ответах, предоставленных учащимися, не участвовало везение (хорошее или плохое) или случайное предположение, то все учащиеся должны были бы получить такие же баллы во втором тесте, как они набрал в исходном тесте, и регресса к среднему не будет.

Наиболее реалистичные ситуации находятся между этими двумя крайностями: например, можно рассматривать результаты экзамена как комбинацию навык и удача. В этом случае подмножество студентов, набравших больше среднего, будет состоять из тех, кто был квалифицирован и не особо повезло, а также из неквалифицированных, но чрезвычайно удачливых. При повторном тестировании этого подмножества неквалифицированный вряд ли повторит свой счастливый случай, в то время как опытный получит второй шанс неудачника. Следовательно, те, кто хорошо справлялся ранее, вряд ли справятся так же хорошо во втором тесте, даже если оригинал не может быть воспроизведен.

Ниже приводится пример второго вида регрессии к среднему значению. Класс учащихся сдает два выпуска одного и того же теста в течение двух дней подряд. Часто наблюдается, что худшие исполнители в первый день будут улучшать свои результаты во второй день, а лучшие исполнители в первый день будут иметь худшие результаты во второй день. Это явление возникает из-за того, что оценки учащихся частично определяются их способностями, а частично - случайностью. В первом тесте некоторым повезет, и они наберут больше, чем их способности, а некоторым не повезет и они наберут меньше, чем их способности. Некоторым удачливым ученикам на первом тесте снова повезет и на втором, но у многих из них будет (для них) средний балл или ниже среднего. Следовательно, ученик, которому повезло и который превзошел свои способности в первом тесте, с большей вероятностью получит худший результат во втором тесте, чем лучший результат. Точно так же ученики, которые, к несчастью, набрали меньше, чем их способности в первом тесте, будут иметь тенденцию к увеличению своих оценок во втором тесте. Чем больше влияние удачи на создание экстремального события, тем меньше вероятность того, что удача повторится в нескольких событиях.

Другие примеры

Если ваша любимая спортивная команда выиграла чемпионат в прошлом году, что это значит для их шансов на победу в следующем сезоне? В той мере, в какой этот результат обусловлен мастерством (команда в хорошем состоянии, у нее есть лучший тренер и т. Д.), Их победа сигнализирует о том, что более вероятно, что они снова выиграют в следующем году. Но чем в большей степени это связано с удачей (другие команды оказались втянутыми в скандал с наркотиками, удачная ничья, выбор драфта оказался продуктивным и т. Д.), Тем меньше вероятность того, что они снова выиграют в следующем году.^[9]

Если одно медицинское исследование предполагает, что определенное лекарство или лечение превосходит все другие методы лечения заболевания, то во втором исследовании более вероятно, что эффективность этого препарата или лечения будет ближе к среднему значению в следующем квартале.

Если бизнес-организация имеет высокорентабельный квартал, несмотря на то, что основные причины его результатов не изменились, в следующем квартале, вероятно, будет хуже.^[10]

Бейсболисты, которые хорошо бьют в своем новичке, скорее всего, проиграют второй; "Спад второкурсника ". Точно так же регресс к среднему является объяснением Sports Illustrated крышка сглазить - периоды исключительных результатов, которые приводят к появлению укрытия, скорее всего, будут сменяться периодами более посредственной работы, создавая впечатление, что появление на обложке приводит к снижению атлета.^[11]

История

Концепция регрессии происходит от генетика и был популяризирован Сэр Фрэнсис Гальтон в конце 19 века с публикацией Возврат к посредственности в наследственном росте.^[12] Гальтон заметил, что экстремальные характеристики (например, рост) родителей не передаются полностью их потомству. Вернее, характеристики в потомстве регресс к посредственный точка (точка, которая с тех пор была определена как среднее значение). Измеряя рост сотен людей, он смог количественно оценить регрессию к среднему и оценить размер эффекта. Гальтон писал, что «средняя регрессия потомства является постоянной долей их соответствующих средний родитель отклонения ». Это означает, что разница между ребенком и его родителями по некоторой характеристике пропорциональна отклонению его родителей от типичных людей в популяции. Если каждый его родители на два дюйма выше, чем в среднем для мужчин и женщин, то в среднем, потомство будет короче своих родителей в некотором множителе (что сегодня мы бы назвали единицей минус коэффициент регрессии ) умножить на два дюйма. Что касается роста, Гальтон оценил этот коэффициент как около 2/3: рост человека будет измеряться примерно в средней точке, которая составляет две трети отклонения родителей от среднего по популяции.

Гальтон ввел термин «регрессия» для описания наблюдаемого факта наследования многофакторной количественный генетический черты: а именно то, что потомки родителей, которые лежат в хвостах распределения, будут иметь тенденцию лежать ближе к центру, среднему значению распределения. Он количественно оценил эту тенденцию и при этом изобрел линейная регрессия анализа, тем самым закладывая основу для большей части современного статистического моделирования. С тех пор термин «регрессия» приобрел множество значений, и современные статистики могут использовать его для описания явлений систематическая ошибка выборки которые имеют мало общего с первоначальными наблюдениями Гальтона в области генетики.

Хотя его математический анализ был правильным, биологическое объяснение Гальтоном наблюдаемого им явления регрессии теперь, как известно, неверно. Он заявил: «Ребенок наследует частично от своих родителей, частично от своих предков. В целом, чем дальше уходит его генеалогия, тем многочисленнее и разнообразнее будет его родословная, пока они не перестанут отличаться от любого столь же многочисленного образца, взятого наугад от гонки в целом ".^[12] Это неверно, так как ребенок получает свой генетический код исключительно от родителей. В генетическом материале нет пропуска поколений: любой генетический материал от более ранних предков должен был пройти через родителей (хотя, возможно, этого и не произошло). выразил в них). Этот феномен станет более понятным, если предположить, что унаследованный признак (например, рост) контролируется большим количеством рецессивный гены. Исключительно высокие люди должны быть гомозиготный для увеличения мутаций роста в большей части этих места. Но локусы, несущие эти мутации, не обязательно являются общими для двух высоких особей, и если эти особи спариваются, их потомство будет в среднем гомозиготным по «высоким» мутациям по меньшему количеству локусов, чем любой из их родителей. Кроме того, рост не полностью генетически обусловлен, но также подвержен влиянию окружающей среды во время развития, что делает потомство исключительных родителей даже более близким к среднему, чем их родители.

Этот популяционно-генетический Феномен регрессии к среднему лучше всего рассматривать как комбинацию биномиально распределенного процесса наследования плюс нормально распределенные воздействия окружающей среды. Напротив, термин «регрессия к среднему» сейчас часто используется для описания феномена, с помощью которого систематическая ошибка выборки могут исчезнуть, поскольку новые, повторяющиеся или более крупные выборки отображают значения выборки, которые ближе к истинному среднему значению основной совокупности.

Важность

Регрессия к среднему значению является важным фактором дизайн экспериментов.

Возьмем гипотетический пример 1000 человек примерно того же возраста, которые были обследованы и оценены на предмет риска сердечного приступа. Статистические данные можно использовать для измерения успеха вмешательства среди 50 человек, относящихся к группе наибольшего риска. Вмешательство может заключаться в изменении диеты, физических упражнений или медикаментозном лечении. Даже если вмешательства бесполезны, можно ожидать, что тестовая группа покажет улучшение на следующем физическом осмотре из-за регресса к среднему значению. Лучший способ бороться с этим эффектом - случайным образом разделить группу на группу лечения, которая получает лечение, и контроль группа, которой нет. Тогда лечение будет считаться эффективным только в том случае, если в группе лечения улучшится больше, чем в контрольной группе.

В качестве альтернативы, группа обездоленный дети могут пройти тестирование, чтобы определить тех, у кого больше всего возможностей поступить в колледж. Можно было определить 1% лучших, и им были предоставлены специальные курсы повышения квалификации, репетиторство, консультации и компьютеры. Даже если программа эффективна, их средние баллы могут быть меньше, когда тест будет повторен через год. Однако в этих обстоятельствах может считаться неэтичным иметь контрольную группу детей из неблагополучных семей, чьи особые потребности игнорируются. Математический расчет для усадка может регулировать этот эффект, хотя он не будет таким надежным, как метод контрольной группы (см. также Пример Штейна ).

Эффект также можно использовать для общего вывода и оценки. Сегодня в самом жарком месте страны завтра скорее будет прохладнее, чем жарче, чем сегодня. Наиболее эффективный паевой инвестиционный фонд за последние три года с большей вероятностью увидит относительное снижение производительности, чем улучшение в течение следующих трех лет. Самый успешный голливудский актер этого года, скорее всего, получит меньше, чем больше, для своего следующего фильма. У бейсболиста с самым высоким средним показателем к перерыву на Матч звезд более вероятно, что он будет иметь более низкий средний показатель, чем более высокий средний показатель во второй половине сезона.

Недоразумения

Концепцией регресса к среднему можно очень легко злоупотребить.

В приведенном выше примере теста студента неявно предполагалось, что измеряемое значение не изменилось между двумя измерениями. Предположим, однако, что курс был пройден / не пройден, и студенты должны были набрать более 70 баллов по обоим тестам, чтобы пройти. Тогда студенты, набравшие меньше 70 баллов в первый раз, не будут иметь стимула преуспевать и могут получить в среднем хуже во второй раз. С другой стороны, у студентов чуть старше 70 будет сильный стимул учиться и концентрироваться во время прохождения теста. В этом случае можно увидеть движение прочь от 70 баллы ниже становятся ниже, а баллы выше - выше. Изменения между временами измерения могут увеличивать, компенсировать или обращать статистическую тенденцию к регрессу к среднему значению.

Статистическая регрессия к среднему не является причинный явление. Учащийся, набравший наихудшие баллы по тесту в первый день, не обязательно значительно повысит свой балл во второй день из-за эффекта. В среднем, худшие бомбардиры улучшаются, но это правда только потому, что худшие, скорее всего, были неудачниками, чем удачливыми. В той степени, в которой оценка определяется случайным образом или если оценка имеет случайные вариации или ошибки, в отличие от того, чтобы определяться академическими способностями учащегося или быть «истинной ценностью», явление будет иметь эффект. Классическая ошибка в этом плане была в образовании. Было замечено, что ученики, получившие похвалу за хорошую работу, показали более низкие результаты по следующему критерию, а ученики, которых наказали за плохую работу, показали, что они лучше справились со следующим критерием. Педагоги решили перестать хвалить и продолжать наказывать на этом основании.^[13] Такое решение было ошибкой, потому что регресс к среднему значению основан не на причине и следствии, а скорее на случайной ошибке в естественном распределении вокруг среднего.

Хотя крайние индивидуальные измерения регрессируют к среднему, второй образец измерений будет не ближе к среднему, чем первое. Снова рассмотрим студентов. Предположим, у крайних индивидуумов есть тенденция к регрессу на 10% пути к иметь в виду 80, поэтому студент, набравший 100 в первый день ожидается наберет 98 во второй день, а ученик, набравший 70 в первый день, должен набрать 71 во второй день. Эти ожидания ближе к среднему, чем результаты первого дня. Но результаты второго дня будут отличаться от их ожиданий; некоторые будут выше, некоторые - ниже. Кроме того, людям, которые измеряют очень близко к среднему, следует ожидать отклонения от среднего. Эффект прямо противоположен регрессии к среднему значению и полностью компенсирует его. Таким образом, для экстремалов мы ожидаем, что вторая оценка будет ближе к средней, чем первая оценка, но для все мы ожидаем, что распределение расстояний от среднего будет одинаковым для обоих наборов измерений.

В связи с вышеизложенным, регрессия к среднему одинаково хорошо работает в обоих направлениях. Мы ожидаем, что учащийся, набравший наибольшее количество баллов во второй день, в первый день будет хуже. И если мы сравним лучшего ученика в первый день с лучшим учеником во второй день, независимо от того, тот же человек или нет, есть тенденция к регрессу к среднему значению в любом направлении. Мы ожидаем, что лучшие результаты в оба дня будут одинаково далеко от среднего значения.

Заблуждения регрессии

Основная статья: Заблуждение регрессии

Многие явления обычно объясняются неправильными причинами, когда не принимается во внимание регресс к среднему значению.

Крайний пример - Гораций Секрист книга 1933 года Триумф посредственности в бизнесе, в котором профессор статистики собрал горы данных, чтобы доказать, что нормы прибыли конкурентоспособных предприятий с течением времени стремятся к среднему. На самом деле такого эффекта нет; изменчивость нормы прибыли практически постоянна во времени. Secrist описал только обычную регрессию к среднему значению. Один рассерженный рецензент, Гарольд Хотеллинг, сравнил книгу с «доказательством таблицы умножения, располагая слонов в ряды и столбцы, а затем проделывая то же самое с множеством других видов животных».^[14]

Вычисление и интерпретация «баллов улучшения» по стандартизированным образовательным тестам в Массачусетсе, вероятно, являются еще одним примером ошибки регрессии.^{[нужна цитата ]} В 1999 году перед школами были поставлены цели улучшения. Для каждой школы Департамент образования свел в таблицу разницу в средних баллах, полученных учащимися в 1999 и 2000 годах. Было быстро отмечено, что большинство школ с наихудшими результатами достигли своих целей, что Министерство образования приняло за подтверждение. обоснованность их политики. Однако было также отмечено, что многие из якобы лучших школ Содружества, такие как Средняя школа Бруклина (с 18 финалистами Национальной стипендии за заслуги), были объявлены провалившимися. Как и во многих случаях, связанных со статистикой и государственной политикой, этот вопрос обсуждается, но в последующие годы «оценки улучшений» не объявлялись, и результаты представляются случаем возврата к среднему значению.

Психолог Даниэль Канеман, победитель 2002 г. Нобелевская мемориальная премия по экономическим наукам, отметил, что возвращение к среднему значению может объяснить, почему упреки могут улучшать производительность, а похвала дает обратный эффект.^[15]

У меня был самый приятный опыт работы с Eureka в моей карьере, когда я пытался научить летных инструкторов тому, что похвала более эффективна, чем наказание за поощрение обучения навыкам. Когда я закончил свою восторженную речь, один из самых опытных инструкторов в аудитории поднял руку и произнес свою короткую речь, в которой признал, что положительное подкрепление может быть полезно для птиц, но продолжал отрицать, что это оптимально. для летных курсантов. Он сказал: «Во многих случаях я хвалил курсантов за чистое выполнение некоторых фигур высшего пилотажа, и в целом, когда они пробуют его снова, они делают хуже. С другой стороны, я часто кричал на курсантов за плохое выполнение и в в общем, в следующий раз они добьются большего успеха. Поэтому, пожалуйста, не говорите нам, что подкрепление работает, а наказание - нет, потому что все наоборот ". Это был радостный момент, когда я понял важную истину о мире: потому что мы склонны вознаграждать других, когда они поступают хорошо, и наказывать их, когда они поступают плохо, и поскольку существует регресс к среднему, это часть человеческого условие, что мы статистически наказаны за вознаграждение других и вознаграждены за их наказание. Я немедленно устроил демонстрацию, в которой каждый участник бросил две монеты в мишень за спиной, без какой-либо обратной связи. Мы измерили расстояния от цели и увидели, что те, кто лучше всего показал себя с первого раза, в основном ухудшились со второй попытки, и наоборот. Но я знал, что эта демонстрация не устранит последствий пожизненного воздействия извращенной ситуации.

Проще говоря, если кто-то совершает серьезную ошибку, их результативность позже обычно возвращается к среднему уровню. Это будет казаться улучшением и «доказательством» убеждения, что лучше критиковать, чем хвалить (особенно у тех, кто готов критиковать в этот «низкий» момент). В противоположной ситуации, когда кто-то показывает результат выше среднего, его производительность также будет иметь тенденцию позже вернуться к своему среднему уровню; изменение будет воспринято как ухудшение, а любая первоначальная похвала после первого выступления - как причина этого ухудшения. Просто потому, что критика или похвала предшествуют регрессу к среднему, акт критики или похвалы ложно приписывается причинности. Ошибка регрессии также объясняется в Рольф Добелли с Искусство ясно мыслить.

Правоохранительная политика Великобритании поощряет видимое размещение статичных или мобильных камеры контроля скорости в аварийные черные пятна. Эта политика была оправдана представлением о соответствующем сокращении серьезных дорожно-транспортные происшествия после настройки камеры. Тем не менее, статистики отмечают, что, хотя есть чистая выгода в виде спасенных жизней, отсутствие учета эффектов регрессии к среднему приводит к завышению положительных эффектов.^[16][17][18]

Статистические аналитики давно признали эффект возврата к среднему значению в спорте; у них даже есть специальное название: "спад второкурсника ". Например, Кармело Энтони из НБА с Денвер Наггетс у него был выдающийся сезон новичков в 2004 году. Он был настолько выдающимся, что нельзя было ожидать его повторения: в 2005 году показатели Энтони упали по сравнению с его сезоном новичка. Причин «спада на втором курсе» предостаточно, поскольку спорт полагается на приспособление и противодействие, но успех новичка, основанный на удаче, является такой же хорошей причиной, как и любая другая. Возвращение к среднему значению спортивных результатов также может объяснить очевидное "Джинкс на обложке Sports Illustrated "и"Безумное проклятие ". Джон Холлингер имеет альтернативное название феномену регрессии к среднему: «правило случайности»^{[нужна цитата ]}, в то время как Билл Джеймс называет это «Принцип плексигласа».^{[нужна цитата ]}

Поскольку популярные предания сосредоточены на регрессе к среднему как на объяснении снижения результативности спортсменов от одного сезона к другому, обычно не учитывается тот факт, что такой регресс также может объяснить повышение производительности. Например, если посмотреть на средний уровень из Высшая лига бейсбола Игроки, у которых средний уровень был выше среднего в лиге, имеют тенденцию к понижению к среднему значению в следующем году, в то время как те, у кого средний уровень был ниже среднего, имеют тенденцию прогрессировать к среднему значению в следующем году.^[19]

Другие статистические явления

Регрессия к среднему просто говорит о том, что после экстремального случайного события следующее случайное событие, вероятно, будет менее экстремальным. Ни в коем случае будущее событие не «компенсирует» или «сглаживает» предыдущее событие, хотя это предполагается в заблуждение игрока (и вариант закон средних чисел ). Точно так же закон больших чисел утверждает, что в долгосрочной перспективе среднее значение будет стремиться к ожидаемому значению, но не делает никаких заявлений об отдельных испытаниях. Например, после серии 10 орлов при подбрасывании справедливой монеты (редкое, экстремальное событие) регрессия к среднему показывает, что следующая серия орлов, вероятно, будет меньше 10, в то время как закон больших чисел гласит, что в долгосрочной перспективе это событие, вероятно, будет усреднено, и средняя доля орлов будет стремиться к 1/2. В отличие от этого, ошибка игрока ошибочно предполагает, что монета теперь "должна" выпадать решкой для уравновешивания.

Обратный эффект - регрессия к хвосту, возникающая в результате распределения с ненулевой плотностью вероятности к бесконечности. ^[20]

Определение простой линейной регрессии точек данных

Это определение регрессии к среднему значению, которое следует за Сэр Фрэнсис Гальтон оригинальное использование.^[12]

Предположим, есть п data points {у_я, Икс_я}, где я = 1, 2, …, п. Мы хотим найти уравнение линия регрессии, т.е. прямая линия

${\displaystyle y=\alpha +\beta x,\,}$

что обеспечит "наилучшее" соответствие точкам данных. (Обратите внимание, что прямая линия может не быть подходящей кривой регрессии для данных точек.) Здесь «лучший» будет пониматься как в наименьших квадратов подход: такая линия, которая минимизирует сумму квадратов остатков модели линейной регрессии. Другими словами, числа α и β решить следующую задачу минимизации:

Находить ${\displaystyle \min _{\alpha ,\,\beta }Q(\alpha ,\beta )}$, где ${\displaystyle Q(\alpha ,\beta )=\sum _{i=1}^{n}{\hat {\varepsilon }}_{i}^{\,2}=\sum _{i=1}^{n}(y_{i}-\alpha -\beta x_{i})^{2}\ }$

С помощью исчисление можно показать, что значения α и β которые минимизируют целевую функцию Q находятся

${\displaystyle {\begin{aligned}&{\hat {\beta }}={\frac {\sum _{i=1}^{n}(x_{i}-{\bar {x}})(y_{i}-{\bar {y}})}{\sum _{i=1}^{n}(x_{i}-{\bar {x}})^{2}}}={\frac {{\overline {xy}}-{\bar {x}}{\bar {y}}}{{\overline {x^{2}}}-{\bar {x}}^{2}}}={\frac {\operatorname {Cov} [x,y]}{\operatorname {Var} [x]}}=r_{xy}{\frac {s_{y}}{s_{x}}},\\&{\hat {\alpha }}={\bar {y}}-{\hat {\beta }}\,{\bar {x}},\end{aligned}}}$

где р_ху это коэффициент корреляции выборки между Икс и у, s_Икс это среднеквадратичное отклонение из Икс, и s_у соответственно стандартное отклонение у. Горизонтальная полоса над переменной означает выборочное среднее значение этой переменной. Например: ${\displaystyle {\overline {xy}}={\tfrac {1}{n}}\textstyle \sum _{i=1}^{n}x_{i}y_{i}\ .}$

Подставляя приведенные выше выражения для ${\displaystyle {\hat {\alpha }}}$ и ${\displaystyle {\hat {\beta }}}$ в ${\displaystyle y=\alpha +\beta x,\,}$ дает подобранные значения

${\displaystyle {\hat {y}}={\hat {\alpha }}+{\hat {\beta }}x,\,}$

что дает

${\displaystyle {\frac {{\hat {y}}-{\bar {y}}}{s_{y}}}=r_{xy}{\frac {x-{\bar {x}}}{s_{x}}}}$

Это показывает роль р_ху играет в линии регрессии стандартизированных точек данных.

Если -1 <р_ху <1, то мы говорим, что точки данных демонстрируют регресс к среднему значению. Другими словами, если линейная регрессия является подходящей моделью для набора точек данных, коэффициент корреляции выборки которых не идеален, то существует регрессия к среднему значению. Прогнозируемое (или подобранное) стандартизованное значение у ближе к своему среднему значению, чем стандартизованное значение Икс к своему среднему значению.

Определения для двумерного распределения с идентичными маржинальными распределениями

Ограничительное определение

Позволять Икс₁, Икс₂ быть случайные переменные с одинаковыми маржинальными распределениями со средним μ. В этой формализации двумерное распределение из Икс₁ и Икс₂ говорят, что выставляет регресс к среднему если для каждого числа c > μ, у нас есть

μ ≤ E [Икс₂ | Икс₁ = c] < c,

с обратными неравенствами, справедливыми для c < μ.^[7][21]

Ниже приводится неформальное описание приведенного выше определения. Рассмотрим популяцию виджеты. Каждый виджет имеет два числа, Икс₁ и Икс₂ (скажем, его левый промежуток (Икс₁ ) и правый промежуток (Икс₂)). Предположим, что вероятностные распределения Икс₁ и Икс₂ в населении идентичны, и что средства Икс₁ и Икс₂ оба μ. Теперь возьмем случайный виджет из популяции и обозначим его Икс₁ значение по c. (Обратите внимание, что c может быть больше, равно или меньше μ.) У нас нет доступа к значению этого виджета. Икс₂ еще. Позволять d обозначают ожидаемое значение Икс₂ этого конкретного виджета. (т.е. Позволять d обозначают среднее значение Икс₂ всех виджетов в популяции с Икс₁=c.) Если выполняется следующее условие:

Независимо от стоимости c является, d лежит между μ и c (т.е. d ближе к μ чем c является),

тогда мы говорим, что Икс₁ и Икс₂ шоу регресс к среднему.

Это определение близко соответствует нынешнему общепринятому использованию термина «регрессия к среднему», развившемуся от первоначального использования Гальтоном. Он «ограничительный» в том смысле, что не каждое двумерное распределение с идентичными предельными распределениями демонстрирует регрессию к среднему значению (согласно этому определению).^[21]

Теорема

Если пара (Икс, Y) случайных величин следует двумерное нормальное распределение, то условное среднее E (Y|Икс) является линейной функцией Икс. В коэффициент корреляции р между Икс и Y, наряду с предельными средними и дисперсиями Икс и Y, определяет эту линейную зависимость:

${\displaystyle {\frac {E(Y\mid X)-E[Y]}{\sigma _{y}}}=r{\frac {X-E[X]}{\sigma _{x}}},}$

где E [X] и E [Y] ожидаемые значения Икс и Yсоответственно, а σ_Икс и σ_у стандартные отклонения Икс и Y, соответственно.

Следовательно, условное ожидаемое значение Y, При условии Икс является т Стандартное отклонение выше среднего (и это включает случай, когда он ниже среднего, когда т <0), является rt стандартные отклонения выше среднего Y. Поскольку |р| ≤ 1, Y не дальше от среднего, чем Икс равно количеству стандартных отклонений.^[22]

Следовательно, если 0 ≤р <1, то (Икс, Y) показывает регресс к среднему (по этому определению).

Общее определение

Следующее определение возврат к среднему был предложен Сэмюэлсом в качестве альтернативы более ограничительному определению регресс к среднему над.^[7]

Позволять Икс₁, Икс₂ быть случайные переменные с одинаковыми маржинальными распределениями со средним μ. В этой формализации двумерное распределение из Икс₁ и Икс₂ говорят, что выставляет возврат к среднему если для каждого числа c, у нас есть

μ ≤ E [Икс₂ | Икс₁ > c] Икс₁ | Икс₁ > c], и

μ ≥ E [Икс₂ | Икс₁ < c]> E [Икс₁ | Икс₁ < c]

Это определение является «общим» в том смысле, что каждое двумерное распределение с идентичными маргинальными распределениями демонстрирует возврат к среднему.

Смотрите также

• Принцип Харди – Вайнберга
• Внутренняя валидность
• Закон больших чисел
• Мартингейл
• Разбавление регрессии
• Критерий отбора

Рекомендации

1. Эверитт, Б.С. (2002) Кембриджский статистический словарь, КРУЖКА. ISBN  0-521-81099-X
2. Аптон, Г., Кук, И. (2006) Оксфордский статистический словарь, ОУП. ISBN  978-0-19-954145-4
3. Стиглер, Стивен М. (1997). «Исторически рассмотренный регресс к среднему». Статистические методы в медицинских исследованиях. 6 (2): 103–114. Дои:10.1191/096228097676361431. PMID  9261910.
4. Чиолеро, А; Paradis, G; Богатый, B; Хэнли, Дж. А. (2013). «Оценка взаимосвязи между базовым значением непрерывной переменной и последующими изменениями во времени». Границы общественного здравоохранения. 1: 29. Дои:10.3389 / fpubh.2013.00029. ЧВК  3854983. PMID  24350198.
5. Гальтон, Ф (1889). Естественное наследование. Лондон: Макмиллан.
6. Стиглер, Стивен М. (01.07.2010). «Дарвин, Гальтон и статистическое просвещение». Журнал Королевского статистического общества, серия A. 173 (3): 469–482, 477. Дои:10.1111 / j.1467-985X.2010.00643.x. ISSN  1467-985X.
7. Майра Л. Сэмюэлс (ноябрь 1991 г.). «Статистическая реверсия к среднему: более универсальна, чем регрессия к среднему». Американский статистик. 45 (4): 344–346. Дои:10.2307/2684474. JSTOR  2684474..
8. Джереми Сигел (2007). Акции в долгосрочной перспективе (4-е изд.). Макгроу – Хилл. стр.13, 28–29. ISBN  978-0071494700.
9. «Статистический обзор книги Даниэля Канемана - Бернса« Думай, быстро и медленно »».
10. «Что такое возврат к среднему? Определение и примеры». conceptually.org. Получено 25 октября, 2017.
11. Голдакр, Бен. Плохая наука. Стр. 39. Лондон: Четвертое сословие, 2008.
12. Гальтон, Ф. (1886). «Возврат к посредственности в наследственном росте». Журнал Антропологического института Великобритании и Ирландии. 15: 246–263. Дои:10.2307/2841583. JSTOR  2841583.
13. Канеман, Д. (2011) 'Мыслить быстро и медленно, ФСГ. ISBN  978-0-374-27563-1
14. Хотеллинг, Х. (1934). Открытые письма, Журнал Американской статистической ассоциации, 29, 198–199.
15. Дефулио, Энтони (2012). "Цитата: Канеман о непредвиденных обстоятельствах". Журнал экспериментального анализа поведения. 97 (2): 182. Дои:10.1901 / jeab.2012.97-182. ЧВК  3292229.
16. The Times, 16 декабря 2005 г. Преимущества камеры контроля скорости переоценены
17. Гора, Л. (2006). «Камеры видеонаблюдения: налог на скрытность или спасатели?». Значимость. 3 (3): 111–113. Дои:10.1111 / j.1740-9713.2006.00179.x.
18. Maher, M .; Гора, Л. (2009). «Чувствительность оценок регрессии к среднему». Анализ и предотвращение несчастных случаев. 41 (4): 861–8. Дои:10.1016 / j.aap.2009.04.020. PMID  19540977.
19. Для иллюстрации см. Нейт Сильвер, "Случайность: лови лихорадку!", Бейсбольный проспект, 14 мая 2003 г.
20. Фливбьерг, Бент (05.10.2020). «Закон регресса в хвост: как пережить Covid-19, климатический кризис и другие бедствия». Экологическая наука и политика. Дои:10.1016 / j.envsci.2020.08.013. ISSN  1462-9011. ЧВК  7533687. PMID  33041651.
21. Шмиттлейн (1989)
22. Черник и Фриис (2003)

дальнейшее чтение

• Дж. М. Бланд, Д. Альтман (июнь 1994 г.). «Статистические заметки: регресс к среднему значению». Британский медицинский журнал. 308 (6942): 1499. Дои:10.1136 / bmj.308.6942.1499. ЧВК  2540330. PMID  8019287. Статья, включая диаграмму исходных данных Гальтона.

• Майкл Р. Черник и Роберт Х. Фриис (2003). Вводная биостатистика для наук о здоровье. Wiley-Interscience. п. 272. ISBN  978-0-471-41137-6.

• Эдвард Дж. Дудевич и Сатья Н. Мишра (1988). «Раздел 14.1: Оценка параметров регрессии; Линейные модели». Современная математическая статистика. Джон Уайли и сыновья. ISBN  978-0-471-81472-6.

• Фрэнсис Гальтон (1886). «Возврат к посредственности в наследственном росте» (PDF). Журнал Антропологического института Великобритании и Ирландии. 15: 246–263. Дои:10.2307/2841583. JSTOR  2841583.

• Дональд Ф. Моррисон (1967). «Глава 3: Образцы из многомерной нормальной популяции». Многомерные статистические методы. Макгроу-Хилл. ISBN  978-0-534-38778-5.

• Стивен М. Стиглер (1999). «Глава 9». Статистика в таблице. Издательство Гарвардского университета.

• Майра Л. Сэмюэлс (ноябрь 1991 г.). «Статистическая реверсия к среднему: более универсальна, чем регрессия к среднему». Американский статистик. 45 (4): 344–346. Дои:10.2307/2684474. JSTOR  2684474.
• Стивен Сенн. Регрессия: новый способ для старого смысла, Американский статистик, Том 44, № 2 (май 1990 г.), стр. 181–183.
• Дэвид С. Шмиттлейн. Неожиданные выводы из неудивительных наблюдений: действительно ли условные ожидания возвращаются к среднему значению? Американский статистик, Том 43, № 3 (август 1989 г.), стр. 176–183.
• Регрессия к среднему значению и изучение изменений, Психологический бюллетень
• Нематематическое объяснение регресса к среднему.
• Моделирование регресса к среднему значению.
• Аманда Ваксмут, Леланд Уилкинсон, Джерард Э. Даллал. Изгиб Гальтона: неоткрытая нелинейность данных регрессии роста семьи Гальтона и вероятное объяснение, основанное на данных о росте Пирсона и Ли (Современный взгляд на анализ Гальтона.)
• Стандартизированные результаты тестов Массачусетса, интерпретируемые статистиком как пример регрессии: см. обсуждение в sci.stat.edu и его продолжение.
• Гэри Смит, Что за удача: удивительная роль случая в нашей повседневной жизни, Нью-Йорк: Overlook, Лондон: Дакворт. ISBN  978-1-4683-1375-8.