Нормальное распределение Вишарта - Normal-Wishart distribution - Wikipedia
Нормальный-УишартОбозначение |  |
---|
Параметры | место расположения (вектор настоящий )
(настоящий)
масштабная матрица (поз. деф. )
(настоящий) |
---|
Поддерживать | ковариационная матрица (поз. деф. ) |
---|
PDF |  |
---|
В теория вероятности и статистика, то нормальное распределение Вишарта (или же Распределение Гаусса-Вишарта) - многомерное четырехпараметрическое семейство непрерывных распределения вероятностей. Это сопряженный предшествующий из многомерное нормальное распределение с неизвестным иметь в виду и матрица точности (обратное ковариационная матрица ).[1]
Определение
Предполагать

имеет многомерное нормальное распределение с иметь в виду
и ковариационная матрица
, куда

имеет Распределение Уишарта. потом
имеет нормальное распределение Уишарта, обозначенное как

Характеристика
Функция плотности вероятности

Характеристики
Масштабирование
Маржинальные распределения
По построению предельное распределение над
это Распределение Уишарта, а условное распределение над
данный
это многомерное нормальное распределение. В предельное распределение над
это многомерный т-распределение.
Апостериорное распределение параметров
После изготовления
наблюдения
, апостериорное распределение параметров равно

куда



[2]
Генерация нормальных случайных величин Уишарта
Генерация случайных величин проста:
- Образец
из Распределение Уишарта с параметрами
и 
- Образец
из многомерное нормальное распределение со средним
и дисперсия 
Связанные дистрибутивы
Примечания
Рекомендации
- Епископ, Кристофер М. (2006). Распознавание образов и машинное обучение. Springer Science + Business Media.
|
---|
Дискретный одномерный с конечной опорой | |
---|
Дискретный одномерный с бесконечной поддержкой | |
---|
Непрерывный одномерный поддерживается на ограниченном интервале | |
---|
Непрерывный одномерный поддерживается на полубесконечном интервале | |
---|
Непрерывный одномерный поддерживается на всей реальной линии | |
---|
Непрерывный одномерный с поддержкой, тип которой варьируется | |
---|
Смешанная непрерывно-дискретная одномерная | |
---|
Многовариантный (совместный) | |
---|
Направленный | |
---|
Вырожденный и единственное число | |
---|
Семьи | |
---|